Сравнение QUAL с VRT
QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while VRT (Vertiv Holdings Co.) is a stock. Over the past 5 years, QUAL returned 11.82%/yr vs 62.98%/yr for VRT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QUAL и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUAL показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 85.57%.
QUAL
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 8.26%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 14.19%
VRT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- 85.57%
- 6 месяцев
- 61.97%
- 1 год
- 160.87%
- 3 года*
- 142.34%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUAL и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 7.89% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -20.50% | 26.94% | 17.04% | 33.89% | -9.88% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 85.57% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | -0.51% |
Correlation
The correlation between QUAL and VRT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2018 г. | 0.50 |
The correlation between QUAL and VRT shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUAL vs. VRT — Ранг доходности на риск
QUAL
VRT
Сравнение QUAL c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUAL | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 6.53 | -4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | 18.20 | -8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUAL | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.79 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.03 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.00 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок QUAL и VRT
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUAL | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.06% | -71.24% | +37.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -24.78% | +15.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.00% | -61.28% | +43.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -71.24% | +43.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -20.11% | +18.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -16.22% | +12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 8.89% | -6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и VRT
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 3.12%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUAL | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 16.60% | -13.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 45.55% | -36.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 58.11% | -46.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 61.81% | -44.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 54.61% | -36.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUAL и VRT
Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности VRT в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.88% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QUAL and VRT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (16.60%) compared to QUAL (3.12%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUAL и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор