PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUAL с MFDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUAL с MFDX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) are both exchange-traded funds - QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while MFDX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QUAL returned 11.82%/yr vs 9.63%/yr for MFDX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QUAL charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for MFDX.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и MFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QUAL показывает доходность 7.89%, а MFDX немного выше – 8.03%.

QUAL

1 день
0.32%
1 месяц
1.62%
С начала года
7.89%
6 месяцев
8.26%
1 год
19.70%
3 года*
19.43%
5 лет*
11.82%
10 лет*
14.19%

MFDX

1 день
0.29%
1 месяц
-2.47%
С начала года
8.03%
6 месяцев
10.99%
1 год
20.50%
3 года*
17.76%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUAL и MFDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		7.89%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%11.13%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		8.03%34.27%4.40%17.54%-10.27%11.07%6.90%19.88%-14.88%7.02%

Correlation

The correlation between QUAL and MFDX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.74

The correlation between QUAL and MFDX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QUAL и MFDX

Секторы
QUAL
MFDX

Технологии

36.5%
7.1%

Финансовые услуги

11.5%
16.4%

Коммуникационные услуги

11.1%
7.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%
8.6%

Здравоохранение

9.0%
6.0%

Промышленность

8.2%
19.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
8.0%

Энергетика

4.0%
6.8%

Коммунальные услуги

1.9%
6.4%

Недвижимость

1.8%
3.0%

Сырьевые материалы

1.7%
10.8%

Технологии

QUAL
36.5%
MFDX
7.1%

Финансовые услуги

QUAL
11.5%
MFDX
16.4%

Коммуникационные услуги

QUAL
11.1%
MFDX
7.0%

Потребительский циклический сектор

QUAL
9.3%
MFDX
8.6%

Здравоохранение

QUAL
9.0%
MFDX
6.0%

Промышленность

QUAL
8.2%
MFDX
19.9%

Потребительский защитный сектор

QUAL
4.9%
MFDX
8.0%

Энергетика

QUAL
4.0%
MFDX
6.8%

Коммунальные услуги

QUAL
1.9%
MFDX
6.4%

Недвижимость

QUAL
1.8%
MFDX
3.0%

Сырьевые материалы

QUAL
1.7%
MFDX
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD
Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с IGROMFDX с AVLVMFDX с AVDVMFDX с FNDF

Доходность на риск

QUAL vs. MFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUAL c MFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUALMFDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.48

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.08

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

1.93

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

7.62

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUAL vs. MFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFDX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и MFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUALMFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.48

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.64

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.53

+0.27

Просадки

Сравнение просадок QUAL и MFDX

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и MFDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUALMFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-36.05%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-10.66%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-11.62%

-6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-25.58%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-3.36%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-6.49%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.70%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и MFDX

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 3.12%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUALMFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

4.25%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

11.62%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

13.94%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

15.07%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

16.42%

+1.69%

Сравнение комиссий QUAL и MFDX

QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MFDX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и MFDX

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности MFDX в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.84%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%0.00%0.00%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.88%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

QUAL and MFDX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFDX has higher volatility (4.25%) compared to QUAL (3.12%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs MFDX's -36.05%.

On 5-year performance, QUAL leads with 11.82% vs 9.63% for MFDX. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QUAL has performed better with a 11.82% return vs 9.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for MFDX.

MFDX has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.88% for QUAL.

QUAL is categorized as Large Cap Blend Equities, while MFDX is Foreign Large Cap Equities. QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while MFDX tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.15% for QUAL and 0.39% for MFDX.

QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL и MFDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор