PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUAL с FLOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUAL с FLOT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF) are both exchange-traded funds - QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while FLOT is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QUAL returned 14.19%/yr vs 3.03%/yr for FLOT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и FLOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у FLOT с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции QUAL превзошли акции FLOT по среднегодовой доходности: 14.19% против 3.03% соответственно.

QUAL

1 день
0.32%
1 месяц
1.62%
С начала года
7.89%
6 месяцев
8.26%
1 год
19.70%
3 года*
19.43%
5 лет*
11.82%
10 лет*
14.19%

FLOT

1 день
0.00%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.15%
1 год
4.85%
3 года*
5.60%
5 лет*
4.20%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUAL и FLOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		7.89%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		1.87%4.91%6.53%6.43%1.28%0.45%0.87%3.97%1.48%1.65%

Correlation

The correlation between QUAL and FLOT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2013 г.

0.15

The correlation between QUAL and FLOT shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

iShares Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD
Часто сравнивают с FLOT:
FLOT с SGOVFLOT с USFRFLOT с FLTRFLOT с FLRNFLOT с FLOA.LFLOT с NEARFLOT с IUSB

Доходность на риск

QUAL vs. FLOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FLOT
Ранг доходности на риск FLOT: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOT: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUAL c FLOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUALFLOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
6.54

-4.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
11.79

-9.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

3.22

-1.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

11.27

-9.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

104.83

-94.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUAL vs. FLOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа FLOT равного 6.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и FLOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUALFLOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

6.54

-4.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

2.38

-1.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.73

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.66

+0.13

Просадки

Сравнение просадок QUAL и FLOT

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что больше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и FLOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUALFLOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-13.54%

-20.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-0.43%

-8.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-1.57%

-16.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-2.36%

-25.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-13.54%

-20.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.02%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-0.21%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

0.05%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и FLOT

iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что QUAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUALFLOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

0.20%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

0.62%

+8.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

0.75%

+11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

1.77%

+15.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

4.15%

+13.96%

Сравнение комиссий QUAL и FLOT

И QUAL, и FLOT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и FLOT

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности FLOT в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		4.54%4.84%5.82%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.46%0.97%0.53%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.88%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

QUAL and FLOT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUAL has higher volatility (3.12%) compared to FLOT (0.20%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs FLOT's -13.54%.

On 10-year performance, QUAL leads with 14.19% vs 3.03% for FLOT. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, FLOT has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QUAL has performed better with a 14.19% return vs 3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL and FLOT have the same expense ratio: 0.15% per year.

FLOT has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 0.88% for QUAL.

QUAL is categorized as Large Cap Blend Equities, while FLOT is Ultrashort Bond. QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while FLOT tracks Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index.

FLOT currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL и FLOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор