Сравнение QUAL с COIN
QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, QUAL returned 11.82%/yr vs -6.29%/yr for COIN. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QUAL и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUAL показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -28.31%.
QUAL
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 8.26%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 14.19%
COIN
- 1 день
- 6.37%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- -28.31%
- 6 месяцев
- -40.88%
- 1 год
- -35.48%
- 3 года*
- 44.90%
- 5 лет*
- -6.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUAL и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 7.89% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -20.50% | 16.91% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -28.31% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -23.12% |
Correlation
The correlation between QUAL and COIN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between QUAL and COIN has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUAL vs. COIN — Ранг доходности на риск
QUAL
COIN
Сравнение QUAL c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUAL | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.95 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | -0.54 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | -0.88 | +10.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUAL | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | -0.51 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | -0.07 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | -0.15 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок QUAL и COIN
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUAL | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.06% | -90.90% | +56.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -66.39% | +57.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.00% | -66.39% | +48.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -90.90% | +62.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -61.38% | +59.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -49.86% | +45.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 40.25% | -38.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и COIN
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 3.12%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 21.42%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUAL | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 21.42% | -18.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 51.58% | -42.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 70.60% | -58.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 85.93% | -68.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 85.40% | -67.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUAL и COIN
Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.88% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
QUAL and COIN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (21.42%) compared to QUAL (3.12%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs COIN's -90.90%.
QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUAL и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор