PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с SIVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с SIVR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 5 years, QTUM returned 27.81%/yr vs 19.25%/yr for SIVR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и SIVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 44.14%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью -4.36%.

QTUM

1 день
3.25%
1 месяц
8.85%
С начала года
44.14%
6 месяцев
39.20%
1 год
80.80%
3 года*
48.48%
5 лет*
27.81%
10 лет*
—

SIVR

1 день
0.02%
1 месяц
-15.70%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
16.92%
1 год
88.66%
3 года*
40.57%
5 лет*
19.25%
10 лет*
14.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и SIVR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		44.14%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.02%
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		-4.36%145.34%21.08%-0.91%2.59%-12.33%47.52%15.17%8.82%

Correlation

The correlation between QTUM and SIVR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

abrdn Physical Silver Shares ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD
Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с SLVSIVR с PSLV.TOSIVR с SLVPSIVR с AGQSIVR с GLDMSIVR с GLDSIVR с SLVR.L

Доходность на риск

QTUM vs. SIVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c SIVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUMSIVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
1.50

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
1.80

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.30

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.32

2.10

+3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.76

4.42

+15.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM vs. SIVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа SIVR равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и SIVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUMSIVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

1.50

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.53

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.30

+0.73

Просадки

Сравнение просадок QTUM и SIVR

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и SIVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMSIVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-75.85%

+37.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-42.42%

+27.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-42.42%

+17.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-42.42%

+3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-41.65%

+35.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-47.85%

+39.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

20.12%

-16.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и SIVR

Текущая волатильность для Defiance Quantum ETF (QTUM) составляет 13.41%, в то время как у abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что QTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMSIVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.41%

16.89%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

58.88%

-36.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

59.47%

-31.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

36.35%

-9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

31.96%

-4.62%

Сравнение комиссий QTUM и SIVR

QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SIVR в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и SIVR

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как SIVR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.74%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and SIVR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIVR has higher volatility (16.89%) compared to QTUM (13.41%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs SIVR's -75.85%.

On 5-year performance, QTUM leads with 27.81% vs 19.25% for SIVR. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 13.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 27.81% return vs 19.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

QTUM has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for SIVR.

QTUM is categorized as Technology Equities, while SIVR is Silver. QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt). They also come from different issuers: Defiance and abrdn. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.30% for SIVR.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и SIVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор