PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с PTIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с PTIR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while PTIR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. QTUM is passively managed, while PTIR is actively managed. Over the past year, QTUM returned 80.80% vs -20.86% for PTIR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. QTUM charges 0.40%/yr vs 1.15%/yr for PTIR.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и PTIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 44.14%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -50.73%.

QTUM

1 день
3.25%
1 месяц
8.85%
С начала года
44.14%
6 месяцев
39.20%
1 год
80.80%
3 года*
48.48%
5 лет*
27.81%
10 лет*
—

PTIR

1 день
0.92%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-50.73%
6 месяцев
-53.53%
1 год
-20.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и PTIR

2026 (YTD)20252024
QTUM
Defiance Quantum ETF		44.14%36.65%36.86%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-50.73%221.36%425.36%

Correlation

The correlation between QTUM and PTIR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.48

Сравнение распределения секторов QTUM и PTIR

Секторы
QTUM
PTIR

Технологии

85.1%
100.0%

Промышленность

8.7%

-

Коммуникационные услуги

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QTUM
85.1%
PTIR
100.0%

Промышленность

QTUM
8.7%
PTIR

-

Коммуникационные услуги

QTUM
4.9%
PTIR

-

Потребительский циклический сектор

QTUM
0.7%
PTIR

-

Здравоохранение

QTUM
0.6%
PTIR

-

Сырьевые материалы

QTUM

-

PTIR

-

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

PTIR

-

Энергетика

QTUM

-

PTIR

-

Финансовые услуги

QTUM

-

PTIR

-

Недвижимость

QTUM

-

PTIR

-

Коммунальные услуги

QTUM

-

PTIR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD
Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ

Доходность на риск

QTUM vs. PTIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c PTIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUMPTIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
-0.21

+3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
0.39

+3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.05

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.32

-0.31

+5.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.76

-0.52

+20.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM vs. PTIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа PTIR равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и PTIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUMPTIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

-0.21

+3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.83

-0.80

Просадки

Сравнение просадок QTUM и PTIR

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и PTIR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMPTIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-69.10%

+30.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-68.11%

+52.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-66.04%

+59.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-27.72%

+19.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

40.16%

-36.06%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и PTIR

Текущая волатильность для Defiance Quantum ETF (QTUM) составляет 13.41%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 34.09%. Это указывает на то, что QTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMPTIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.41%

34.09%

-20.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

77.21%

-54.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

101.53%

-73.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

129.33%

-102.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

129.33%

-101.99%

Сравнение комиссий QTUM и PTIR

QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PTIR в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и PTIR

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности PTIR в 11.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		11.79%5.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.74%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and PTIR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIR has higher volatility (34.09%) compared to QTUM (13.41%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs PTIR's -69.10%.

On 1-year performance, QTUM leads with 80.80% vs -20.86% for PTIR. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 13.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTUM has performed better with a 80.80% return vs -20.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.

PTIR has the higher dividend yield at 11.79%, compared with 0.74% for QTUM.

QTUM is categorized as Technology Equities, while PTIR is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 1.15% for PTIR.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и PTIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор