Сравнение QTUM с MSFT
QTUM (Defiance Quantum ETF) is Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 5 years, QTUM returned 27.81%/yr vs 11.09%/yr for MSFT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QTUM и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTUM показывает доходность 44.14%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%.
QTUM
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 44.14%
- 6 месяцев
- 39.20%
- 1 год
- 80.80%
- 3 года*
- 48.48%
- 5 лет*
- 27.81%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам QTUM и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 44.14% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -28.80% | 35.18% | 42.05% | 47.99% | -19.02% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | -5.97% |
Correlation
The correlation between QTUM and MSFT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between QTUM and MSFT has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTUM vs. MSFT — Ранг доходности на риск
QTUM
MSFT
Сравнение QTUM c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTUM | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.94 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | -0.35 | +5.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.76 | -0.73 | +20.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTUM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | -0.47 | +3.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.42 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.74 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок QTUM и MSFT
Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTUM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -69.38% | +30.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -33.91% | +18.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | -33.91% | +8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | -37.15% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -23.56% | +17.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -21.78% | +13.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 16.13% | -12.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM и MSFT
Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTUM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 10.25% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 22.36% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 25.31% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 26.64% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.34% | 27.06% | +0.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTUM и MSFT
Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.74% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QTUM and MSFT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTUM has higher volatility (13.41%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs MSFT's -69.38%.
QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTUM и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор