PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с GDXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с GDXU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QTUM returned 27.81%/yr vs -14.72%/yr for GDXU. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 44.14%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -57.47%.

QTUM

1 день
3.25%
1 месяц
8.85%
С начала года
44.14%
6 месяцев
39.20%
1 год
80.80%
3 года*
48.48%
5 лет*
27.81%
10 лет*
—

GDXU

1 день
-0.54%
1 месяц
-49.20%
С начала года
-57.47%
6 месяцев
-46.20%
1 год
38.54%
3 года*
35.00%
5 лет*
-14.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и GDXU

2026 (YTD)202520242023202220212020
QTUM
Defiance Quantum ETF		44.14%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%4.35%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-57.47%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.32%

Correlation

The correlation between QTUM and GDXU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.32

Сравнение распределения секторов QTUM и GDXU

Секторы
QTUM
GDXU

Технологии

85.1%

-

Промышленность

8.7%

-

Коммуникационные услуги

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QTUM
85.1%
GDXU

-

Промышленность

QTUM
8.7%
GDXU

-

Коммуникационные услуги

QTUM
4.9%
GDXU

-

Потребительский циклический сектор

QTUM
0.7%
GDXU

-

Здравоохранение

QTUM
0.6%
GDXU

-

Сырьевые материалы

QTUM

-

GDXU
100.0%

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

GDXU

-

Энергетика

QTUM

-

GDXU

-

Финансовые услуги

QTUM

-

GDXU

-

Недвижимость

QTUM

-

GDXU

-

Коммунальные услуги

QTUM

-

GDXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD
Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST

Доходность на риск

QTUM vs. GDXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUMGDXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
0.28

+2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
1.32

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.18

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.32

0.48

+4.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.76

1.04

+18.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM vs. GDXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа GDXU равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUMGDXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

0.28

+2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

-0.13

+1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

-0.13

+1.16

Просадки

Сравнение просадок QTUM и GDXU

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и GDXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMGDXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-94.39%

+55.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-80.26%

+65.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-80.26%

+54.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-92.93%

+54.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-80.26%

+73.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-69.78%

+61.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

37.20%

-33.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и GDXU

Текущая волатильность для Defiance Quantum ETF (QTUM) составляет 13.41%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 50.50%. Это указывает на то, что QTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMGDXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.41%

50.50%

-37.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

122.03%

-99.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

140.25%

-112.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

111.49%

-84.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

110.52%

-83.18%

Сравнение комиссий QTUM и GDXU

QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GDXU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и GDXU

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.74%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and GDXU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (50.50%) compared to QTUM (13.41%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs GDXU's -94.39%.

On 5-year performance, QTUM leads with 27.81% vs -14.72% for GDXU. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 13.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 27.81% return vs -14.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.

QTUM has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for GDXU.

QTUM is categorized as Technology Equities, while GDXU is Leveraged Equities. QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index. They also come from different issuers: Defiance and BMO. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.95% for GDXU.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и GDXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор