PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с CEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с CEG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) is Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while CEG (Constellation Energy Corp) is a stock. Over the past 3 years, QTUM returned 48.48%/yr vs 39.97%/yr for CEG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 44.14%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -28.84%.

QTUM

1 день
3.25%
1 месяц
8.85%
С начала года
44.14%
6 месяцев
39.20%
1 год
80.80%
3 года*
48.48%
5 лет*
27.81%
10 лет*
—

CEG

1 день
-1.63%
1 месяц
-17.31%
С начала года
-28.84%
6 месяцев
-29.71%
1 год
-15.67%
3 года*
39.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и CEG

2026 (YTD)2025202420232022
QTUM
Defiance Quantum ETF		44.14%36.65%50.54%39.86%-21.60%
CEG
Constellation Energy Corp		-28.84%58.80%92.71%37.24%73.87%

Correlation

The correlation between QTUM and CEG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

Constellation Energy Corp

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD
Часто сравнивают с CEG:
CEG с NEECEG с GEVCEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с SPY

Доходность на риск

QTUM vs. CEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUMCEGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
-0.34

+3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
-0.19

+3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.98

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.32

-0.41

+5.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.76

-0.84

+20.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM vs. CEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа CEG равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUMCEGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

-0.34

+3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.90

+0.13

Просадки

Сравнение просадок QTUM и CEG

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и CEG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMCEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-50.70%

+12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-38.77%

+23.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-50.70%

+25.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-37.69%

+31.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-11.58%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

18.77%

-14.67%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и CEG

Текущая волатильность для Defiance Quantum ETF (QTUM) составляет 13.41%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 15.62%. Это указывает на то, что QTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMCEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.41%

15.62%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

37.45%

-15.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

46.57%

-18.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

49.35%

-22.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

49.35%

-22.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и CEG

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности CEG в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CEG
Constellation Energy Corp		0.65%0.44%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.74%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and CEG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEG has higher volatility (15.62%) compared to QTUM (13.41%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs CEG's -50.70%.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и CEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор