Сравнение QQQY с TSYY
QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, QQQY returned 30.60% vs -5.48% for TSYY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQQY и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQY показывает доходность 14.65%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -17.16%.
QQQY
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 14.65%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -17.16%
- 6 месяцев
- -17.01%
- 1 год
- -5.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQY и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 14.65% | 14.96% | -1.31% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.16% | -15.96% | -0.18% |
Correlation
The correlation between QQQY and TSYY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between QQQY and TSYY has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQY vs. TSYY — Ранг доходности на риск
QQQY
TSYY
Сравнение QQQY c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQY | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.00 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | -0.19 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | -0.37 | +11.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | -0.18 | +2.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | -0.59 | +1.71 |
Просадки
Сравнение просадок QQQY и TSYY
Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -41.52% | +22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -28.39% | +17.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -37.12% | +33.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -25.98% | +23.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 14.71% | -12.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY и TSYY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что QQQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 6.01% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 19.90% | -7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 31.52% | -16.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 37.51% | -22.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 37.51% | -22.48% |
Сравнение комиссий QQQY и TSYY
И QQQY, и TSYY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY и TSYY
Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.66%, что меньше доходности TSYY в 278.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.66% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 278.11% | 256.64% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQY and TSYY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQY has higher volatility (6.53%) compared to TSYY (6.01%). In terms of maximum drawdown, QQQY dropped -19.05% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, QQQY leads with 30.60% vs -5.48% for TSYY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 30.60% return vs -5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQY and TSYY have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSYY has the higher dividend yield at 278.11%, compared with 35.66% for QQQY.
QQQY is categorized as Nasdaq-100, while TSYY is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQY и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор