Сравнение QQQY с SDTY
QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) and SDTY (YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while SDTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, QQQY returned 30.60% vs 21.67% for SDTY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QQQY charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for SDTY.
Доходность
Сравнение доходности QQQY и SDTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQY показывает доходность 14.65%, что значительно выше, чем у SDTY с доходностью 6.19%.
QQQY
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 14.65%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDTY
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQY и SDTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 14.65% | 12.69% |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 6.19% | 9.83% |
Correlation
The correlation between QQQY and SDTY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between QQQY and SDTY has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQY vs. SDTY — Ранг доходности на риск
QQQY
SDTY
Сравнение QQQY c SDTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQY | SDTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.36 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.71 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 11.38 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQY | SDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.94 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.73 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок QQQY и SDTY
Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, примерно равная максимальной просадке SDTY в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и SDTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQY | SDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -18.63% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -8.02% | -3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -2.70% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -3.02% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.91% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY и SDTY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что QQQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQY | SDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 3.44% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 8.74% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 11.23% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 16.85% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 16.85% | -1.82% |
Сравнение комиссий QQQY и SDTY
QQQY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SDTY в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY и SDTY
Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.66%, что больше доходности SDTY в 26.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.66% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 26.00% | 22.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQY and SDTY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQY has higher volatility (6.53%) compared to SDTY (3.44%). In terms of maximum drawdown, QQQY dropped -19.05% vs SDTY's -18.63%.
On 1-year performance, QQQY leads with 30.60% vs 21.67% for SDTY. On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SDTY has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 30.60% return vs 21.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for SDTY.
QQQY has the higher dividend yield at 35.66%, compared with 26.00% for SDTY.
QQQY is categorized as Nasdaq-100, while SDTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for QQQY and 1.01% for SDTY.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQY и SDTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор