PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с XLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с XLC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XLC is a Communications Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQM returned 17.06%/yr vs 8.07%/yr for XLC. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for XLC.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и XLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 16.72%, что значительно выше, чем у XLC с доходностью -5.33%.

QQQM

1 день
1.54%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.72%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.86%
3 года*
27.25%
5 лет*
17.06%
10 лет*
—

XLC

1 день
-0.52%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-3.83%
1 год
8.44%
3 года*
22.01%
5 лет*
8.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и XLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		16.72%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-5.33%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%9.15%

Correlation

The correlation between QQQM and XLC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.80

Over the past year, the correlation between QQQM and XLC has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QQQM и XLC

Секторы
QQQM
XLC

Технологии

53.8%
4.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
95.1%

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQM
53.8%
XLC
4.7%

Коммуникационные услуги

QQQM
15.8%
XLC
95.1%

Потребительский циклический сектор

QQQM
12.3%
XLC

-

Потребительский защитный сектор

QQQM
7.7%
XLC

-

Здравоохранение

QQQM
4.2%
XLC

-

Промышленность

QQQM
2.8%
XLC

-

Коммунальные услуги

QQQM
1.4%
XLC

-

Сырьевые материалы

QQQM
1.1%
XLC

-

Энергетика

QQQM
0.6%
XLC

-

Финансовые услуги

QQQM
0.2%
XLC

-

Недвижимость

QQQM
0.1%
XLC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Communication Services Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC
Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO

Доходность на риск

QQQM vs. XLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c XLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQMXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
0.64

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
1.01

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.11

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

0.80

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

2.63

+8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQM vs. XLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа XLC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и XLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQMXLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.64

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.39

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.52

+0.28

Просадки

Сравнение просадок QQQM и XLC

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и XLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-46.65%

+11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-10.57%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-17.97%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-46.65%

+11.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-7.19%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-10.59%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.22%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и XLC

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

3.60%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

9.69%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

13.32%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

20.68%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

22.19%

+0.01%

Сравнение комиссий QQQM и XLC

QQQM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLC в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и XLC

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности XLC в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.26%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%

Часто задаваемые вопросы

QQQM and XLC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (6.83%) compared to XLC (3.60%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs XLC's -46.65%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.06% vs 8.07% for XLC. On fees, XLC is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLC has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.06% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLC is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.

XLC has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.43% for QQQM.

QQQM is categorized as Nasdaq-100, while XLC is Communications Equities. QQQM tracks NASDAQ-100 Index, while XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.13% for XLC.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и XLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор