PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с VGPMX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) are both funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while VGPMX is a Global Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, QQQM returned 17.06%/yr vs 18.90%/yr for VGPMX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for VGPMX.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 16.72%, что значительно выше, чем у VGPMX с доходностью 14.15%.

QQQM

1 день
1.54%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.72%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.86%
3 года*
27.25%
5 лет*
17.06%
10 лет*
—

VGPMX

1 день
-4.16%
1 месяц
-3.28%
С начала года
14.15%
6 месяцев
19.93%
1 год
54.88%
3 года*
28.92%
5 лет*
18.90%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		16.72%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		14.15%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%13.15%

Correlation

The correlation between QQQM and VGPMX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.56

The correlation between QQQM and VGPMX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQM и VGPMX

Секторы
QQQM
VGPMX

Технологии

53.8%
9.5%

Коммуникационные услуги

15.8%
6.5%

Потребительский циклический сектор

12.3%
5.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
9.4%

Здравоохранение

4.2%
11.9%

Промышленность

2.8%
2.6%

Коммунальные услуги

1.4%
4.7%

Сырьевые материалы

1.1%
38.0%

Энергетика

0.6%
4.4%

Финансовые услуги

0.2%
5.7%

Недвижимость

0.1%
2.2%

Технологии

QQQM
53.8%
VGPMX
9.5%

Коммуникационные услуги

QQQM
15.8%
VGPMX
6.5%

Потребительский циклический сектор

QQQM
12.3%
VGPMX
5.1%

Потребительский защитный сектор

QQQM
7.7%
VGPMX
9.4%

Здравоохранение

QQQM
4.2%
VGPMX
11.9%

Промышленность

QQQM
2.8%
VGPMX
2.6%

Коммунальные услуги

QQQM
1.4%
VGPMX
4.7%

Сырьевые материалы

QQQM
1.1%
VGPMX
38.0%

Энергетика

QQQM
0.6%
VGPMX
4.4%

Финансовые услуги

QQQM
0.2%
VGPMX
5.7%

Недвижимость

QQQM
0.1%
VGPMX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с FSAGXVGPMX с GLDVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Доходность на риск

QQQM vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQMVGPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
3.19

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.86

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.55

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

4.33

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

17.90

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQM vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQMVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

3.19

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.09

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.26

+0.55

Просадки

Сравнение просадок QQQM и VGPMX

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и VGPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-78.85%

+43.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-12.80%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-14.63%

-8.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-22.71%

-12.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-5.77%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-34.55%

+26.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.09%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и VGPMX

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеют волатильность 6.83% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

6.90%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

14.59%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

17.35%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

17.48%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

20.91%

+1.29%

Сравнение комиссий QQQM и VGPMX

QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VGPMX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и VGPMX

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VGPMX в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.42%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Часто задаваемые вопросы

QQQM and VGPMX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGPMX has higher volatility (6.90%) compared to QQQM (6.83%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs VGPMX's -78.85%.

VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и VGPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор