PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с SHMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с SHMDX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and SHMDX (Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt) are both funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SHMDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Stone Harbor. Over the past 5 years, QQQM returned 17.06%/yr vs 3.33%/yr for SHMDX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.73%/yr for SHMDX.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и SHMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 16.72%, что значительно выше, чем у SHMDX с доходностью 3.54%.

QQQM

1 день
1.54%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.72%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.86%
3 года*
27.25%
5 лет*
17.06%
10 лет*
—

SHMDX

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.14%
С начала года
3.54%
6 месяцев
4.49%
1 год
15.15%
3 года*
13.27%
5 лет*
3.33%
10 лет*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и SHMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		16.72%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%
SHMDX
Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt		3.54%15.13%8.90%14.81%-19.74%-2.52%5.46%

Correlation

The correlation between QQQM and SHMDX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.33

The correlation between QQQM and SHMDX shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC
Часто сравнивают с SHMDX:
SHMDX с NUKZSHMDX с PYELXSHMDX с SHCDXSHMDX с GMOQXSHMDX с SHLMXSHMDX с EIDOXSHMDX с AMAPX

Доходность на риск

QQQM vs. SHMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SHMDX
Ранг доходности на риск SHMDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHMDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHMDX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHMDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHMDX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHMDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c SHMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQMSHMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
3.29

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
5.42

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.73

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.51

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

15.58

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQM vs. SHMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа SHMDX равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и SHMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQMSHMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

3.29

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.48

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.53

+0.28

Просадки

Сравнение просадок QQQM и SHMDX

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, примерно равная максимальной просадке SHMDX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и SHMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMSHMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-35.83%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-4.33%

-7.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-6.23%

-16.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-31.98%

-3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-0.50%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-5.94%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

0.97%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и SHMDX

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMSHMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

1.41%

+5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

3.86%

+9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

4.63%

+12.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

6.94%

+15.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

7.60%

+14.60%

Сравнение комиссий QQQM и SHMDX

QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SHMDX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и SHMDX

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SHMDX в 6.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHMDX
Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt		6.18%6.21%6.73%8.10%10.70%4.78%5.24%5.51%6.80%6.12%6.72%6.65%

Часто задаваемые вопросы

QQQM and SHMDX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (6.83%) compared to SHMDX (1.41%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs SHMDX's -35.83%.

SHMDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и SHMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор