PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с XDTE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, QQQI returned 25.86% vs 22.20% for XDTE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью 6.69%.

QQQI

1 день
1.27%
1 месяц
-0.05%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.25%
1 год
25.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDTE

1 день
0.31%
1 месяц
-0.27%
С начала года
6.69%
6 месяцев
6.52%
1 год
22.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и XDTE

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		9.93%18.62%15.03%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		6.69%12.60%16.39%

Correlation

The correlation between QQQI and XDTE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.93

The correlation between QQQI and XDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQI и XDTE

Секторы
QQQI
XDTE

Технологии

53.3%
35.6%

Коммуникационные услуги

15.7%
11.2%

Потребительский циклический сектор

12.1%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.9%

Здравоохранение

4.3%
8.5%

Промышленность

3.3%
8.3%

Коммунальные услуги

1.5%
2.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Энергетика

0.7%
3.5%

Финансовые услуги

0.3%
11.8%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

QQQI
53.3%
XDTE
35.6%

Коммуникационные услуги

QQQI
15.7%
XDTE
11.2%

Потребительский циклический сектор

QQQI
12.1%
XDTE
10.1%

Потребительский защитный сектор

QQQI
7.7%
XDTE
4.9%

Здравоохранение

QQQI
4.3%
XDTE
8.5%

Промышленность

QQQI
3.3%
XDTE
8.3%

Коммунальные услуги

QQQI
1.5%
XDTE
2.4%

Сырьевые материалы

QQQI
1.2%
XDTE
1.8%

Энергетика

QQQI
0.7%
XDTE
3.5%

Финансовые услуги

QQQI
0.3%
XDTE
11.8%

Недвижимость

QQQI
0.1%
XDTE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Доходность на риск

QQQI vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQIXDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.99

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.64

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.90

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

13.13

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDTE равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQIXDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.99

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.16

+0.06

Просадки

Сравнение просадок QQQI и XDTE

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, примерно равная максимальной просадке XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и XDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-19.09%

-0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-7.68%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-2.61%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-2.31%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.69%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и XDTE

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

3.50%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

8.68%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

11.25%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

13.92%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

13.92%

+3.33%

Сравнение комиссий QQQI и XDTE

QQQI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и XDTE

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что меньше доходности XDTE в 33.68%

ПозицияTTM20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.61%13.82%12.85%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.68%39.16%20.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, QQQI and XDTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQI has higher volatility (5.07%) compared to XDTE (3.50%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs XDTE's -19.09%.

On 1-year performance, QQQI leads with 25.86% vs 22.20% for XDTE. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 25.86% return vs 22.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.

XDTE has the higher dividend yield at 33.68%, compared with 13.61% for QQQI.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while XDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and Roundhill. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.97% for XDTE.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и XDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор