PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с SCHY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. QQQI is actively managed, while SCHY is passively managed. Over the past year, QQQI returned 25.86% vs 21.14% for SCHY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 7.47%.

QQQI

1 день
1.27%
1 месяц
-0.05%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.25%
1 год
25.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHY

1 день
0.09%
1 месяц
-0.99%
С начала года
7.47%
6 месяцев
10.12%
1 год
21.14%
3 года*
14.84%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и SCHY

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		9.93%18.62%19.44%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		7.47%33.98%-1.51%

Correlation

The correlation between QQQI and SCHY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.37

Сравнение распределения секторов QQQI и SCHY

Секторы
QQQI
SCHY

Технологии

53.3%
3.8%

Коммуникационные услуги

15.7%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.1%
7.9%

Потребительский защитный сектор

7.7%
14.8%

Здравоохранение

4.3%
4.0%

Промышленность

3.3%
13.8%

Коммунальные услуги

1.5%
7.4%

Сырьевые материалы

1.2%
5.7%

Энергетика

0.7%
10.3%

Финансовые услуги

0.3%
15.8%

Недвижимость

0.1%
0.9%

Технологии

QQQI
53.3%
SCHY
3.8%

Коммуникационные услуги

QQQI
15.7%
SCHY
15.8%

Потребительский циклический сектор

QQQI
12.1%
SCHY
7.9%

Потребительский защитный сектор

QQQI
7.7%
SCHY
14.8%

Здравоохранение

QQQI
4.3%
SCHY
4.0%

Промышленность

QQQI
3.3%
SCHY
13.8%

Коммунальные услуги

QQQI
1.5%
SCHY
7.4%

Сырьевые материалы

QQQI
1.2%
SCHY
5.7%

Энергетика

QQQI
0.7%
SCHY
10.3%

Финансовые услуги

QQQI
0.3%
SCHY
15.8%

Недвижимость

QQQI
0.1%
SCHY
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

QQQI vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQISCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.78

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.44

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.33

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

7.31

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHY равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQISCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.78

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.65

+0.57

Просадки

Сравнение просадок QQQI и SCHY

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQISCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-24.04%

+4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-9.11%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-5.55%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-4.97%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.90%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и SCHY

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQISCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

2.83%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

9.86%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

11.96%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

13.26%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

13.23%

+4.02%

Сравнение комиссий QQQI и SCHY

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и SCHY

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что больше доходности SCHY в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.61%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.45%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%

Часто задаваемые вопросы

QQQI and SCHY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (5.07%) compared to SCHY (2.83%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs SCHY's -24.04%.

On 1-year performance, QQQI leads with 25.86% vs 21.14% for SCHY. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 25.86% return vs 21.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.61%, compared with 3.45% for SCHY.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while SCHY is Dividend. They also come from different issuers: Neos and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.08% for SCHY.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор