PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с RDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с RDTE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while RDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, QQQI returned 25.86% vs 24.27% for RDTE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.95%/yr for RDTE.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и RDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у RDTE с доходностью 10.92%.

QQQI

1 день
1.27%
1 месяц
-0.05%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.25%
1 год
25.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDTE

1 день
0.90%
1 месяц
-1.67%
С начала года
10.92%
6 месяцев
9.96%
1 год
24.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и RDTE

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		9.93%18.62%12.46%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		10.92%9.46%8.32%

Correlation

The correlation between QQQI and RDTE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

0.71

The correlation between QQQI and RDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQI и RDTE

Секторы
QQQI
RDTE

Технологии

53.3%

-

Коммуникационные услуги

15.7%

-

Потребительский циклический сектор

12.1%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.3%

-

Промышленность

3.3%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

0.7%

-

Финансовые услуги

0.3%
6.4%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQI
53.3%
RDTE

-

Коммуникационные услуги

QQQI
15.7%
RDTE

-

Потребительский циклический сектор

QQQI
12.1%
RDTE

-

Потребительский защитный сектор

QQQI
7.7%
RDTE

-

Здравоохранение

QQQI
4.3%
RDTE

-

Промышленность

QQQI
3.3%
RDTE

-

Коммунальные услуги

QQQI
1.5%
RDTE

-

Сырьевые материалы

QQQI
1.2%
RDTE

-

Энергетика

QQQI
0.7%
RDTE

-

Финансовые услуги

QQQI
0.3%
RDTE
6.4%

Недвижимость

QQQI
0.1%
RDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMIRDTE с IWMYRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ

Доходность на риск

QQQI vs. RDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c RDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQIRDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.43

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.98

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.66

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

9.20

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. RDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа RDTE равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и RDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQIRDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.43

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.90

+0.31

Просадки

Сравнение просадок QQQI и RDTE

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и RDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIRDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-24.32%

+4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-9.17%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-2.65%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-4.65%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.65%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и RDTE

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) составляет 5.07%, в то время как у Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что QQQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIRDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.84%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

12.85%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

17.09%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

19.32%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

19.32%

-2.07%

Сравнение комиссий QQQI и RDTE

QQQI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии RDTE в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и RDTE

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что меньше доходности RDTE в 46.18%

ПозицияTTM20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.61%13.82%12.85%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		46.18%50.16%10.70%

Часто задаваемые вопросы

QQQI and RDTE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDTE has higher volatility (5.84%) compared to QQQI (5.07%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs RDTE's -24.32%.

On 1-year performance, QQQI leads with 25.86% vs 24.27% for RDTE. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 25.86% return vs 24.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for RDTE.

RDTE has the higher dividend yield at 46.18%, compared with 13.61% for QQQI.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while RDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and Roundhill. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.95% for RDTE.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и RDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор