PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с MU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past year, QQQI returned 25.86% vs 776.52% for MU. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 232.74%.

QQQI

1 день
1.27%
1 месяц
-0.05%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.25%
1 год
25.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MU

1 день
9.87%
1 месяц
27.11%
С начала года
232.74%
6 месяцев
284.77%
1 год
776.52%
3 года*
144.94%
5 лет*
65.39%
10 лет*
55.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и MU

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		9.93%18.62%19.83%
MU
Micron Technology, Inc.		232.74%240.24%-1.90%

Correlation

The correlation between QQQI and MU is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.62

The correlation between QQQI and MU has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

QQQI vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQIMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
11.44

-9.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
6.27

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.81

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

25.90

-23.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

100.37

-88.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 11.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQIMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

11.44

-9.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.31

+0.91

Просадки

Сравнение просадок QQQI и MU

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-98.25%

+78.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-30.28%

+20.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-57.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-12.07%

+8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-58.19%

+55.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

7.80%

-5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и MU

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) составляет 5.07%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 34.16%. Это указывает на то, что QQQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

34.16%

-29.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

56.74%

-45.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

68.70%

-55.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

52.91%

-35.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

49.99%

-32.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и MU

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что больше доходности MU в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.61%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQI and MU have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (34.16%) compared to QQQI (5.07%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор