PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с MLPD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с MLPD.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while MLPD.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. QQQI is actively managed, while MLPD.L is passively managed. Over the past year, QQQI returned 25.86% vs 15.61% for MLPD.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for MLPD.L.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и MLPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у MLPD.L с доходностью 18.82%.

QQQI

1 день
1.27%
1 месяц
-0.05%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.25%
1 год
25.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MLPD.L

1 день
-0.49%
1 месяц
1.36%
С начала года
18.82%
6 месяцев
14.62%
1 год
15.61%
3 года*
18.84%
5 лет*
16.46%
10 лет*
7.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и MLPD.L

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		9.93%18.62%19.83%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		18.82%2.34%17.55%

Correlation

The correlation between QQQI and MLPD.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.07

Сравнение распределения секторов QQQI и MLPD.L

Секторы
QQQI
MLPD.L

Технологии

53.3%

-

Коммуникационные услуги

15.7%

-

Потребительский циклический сектор

12.1%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.3%

-

Промышленность

3.3%
0.2%

Коммунальные услуги

1.5%
3.2%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

0.7%
96.7%

Финансовые услуги

0.3%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQI
53.3%
MLPD.L

-

Коммуникационные услуги

QQQI
15.7%
MLPD.L

-

Потребительский циклический сектор

QQQI
12.1%
MLPD.L

-

Потребительский защитный сектор

QQQI
7.7%
MLPD.L

-

Здравоохранение

QQQI
4.3%
MLPD.L

-

Промышленность

QQQI
3.3%
MLPD.L
0.2%

Коммунальные услуги

QQQI
1.5%
MLPD.L
3.2%

Сырьевые материалы

QQQI
1.2%
MLPD.L

-

Энергетика

QQQI
0.7%
MLPD.L
96.7%

Финансовые услуги

QQQI
0.3%
MLPD.L

-

Недвижимость

QQQI
0.1%
MLPD.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPXMLPD.L с MLPAMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAIN

Доходность на риск

QQQI vs. MLPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c MLPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQIMLPD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.09

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.55

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

1.83

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

4.68

+7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. MLPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа MLPD.L равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и MLPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQIMLPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.09

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.13

+1.09

Просадки

Сравнение просадок QQQI и MLPD.L

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки MLPD.L в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и MLPD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIMLPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-82.22%

+62.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-8.48%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-3.16%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-28.08%

+25.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.33%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и MLPD.L

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIMLPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.46%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

10.93%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

14.24%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

20.36%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

28.33%

-11.08%

Сравнение комиссий QQQI и MLPD.L

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии MLPD.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и MLPD.L

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что больше доходности MLPD.L в 7.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.56%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.61%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQI and MLPD.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MLPD.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MLPD.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while MLPD.L is Energy Equities. They also come from different issuers: Neos and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.50% for MLPD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и MLPD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор