PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с IWM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. QQQI is actively managed, while IWM is passively managed. Over the past year, QQQI returned 25.86% vs 35.52% for IWM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 15.62%.

QQQI

1 день
1.27%
1 месяц
-0.05%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.25%
1 год
25.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWM

1 день
0.87%
1 месяц
-0.02%
С начала года
15.62%
6 месяцев
13.83%
1 год
35.52%
3 года*
16.64%
5 лет*
5.48%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и IWM

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		9.93%18.62%19.83%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		15.62%12.66%13.07%

Correlation

The correlation between QQQI and IWM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.67

The correlation between QQQI and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQI и IWM

Секторы
QQQI
IWM

Технологии

53.3%
19.5%

Коммуникационные услуги

15.7%
2.1%

Потребительский циклический сектор

12.1%
7.9%

Потребительский защитный сектор

7.7%
2.1%

Здравоохранение

4.3%
16.1%

Промышленность

3.3%
17.2%

Коммунальные услуги

1.5%
3.0%

Сырьевые материалы

1.2%
4.5%

Энергетика

0.7%
5.8%

Финансовые услуги

0.3%
15.6%

Недвижимость

0.1%
5.6%

Технологии

QQQI
53.3%
IWM
19.5%

Коммуникационные услуги

QQQI
15.7%
IWM
2.1%

Потребительский циклический сектор

QQQI
12.1%
IWM
7.9%

Потребительский защитный сектор

QQQI
7.7%
IWM
2.1%

Здравоохранение

QQQI
4.3%
IWM
16.1%

Промышленность

QQQI
3.3%
IWM
17.2%

Коммунальные услуги

QQQI
1.5%
IWM
3.0%

Сырьевые материалы

QQQI
1.2%
IWM
4.5%

Энергетика

QQQI
0.7%
IWM
5.8%

Финансовые услуги

QQQI
0.3%
IWM
15.6%

Недвижимость

QQQI
0.1%
IWM
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

QQQI vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQIIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.83

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.54

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.24

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

11.44

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQIIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.83

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.36

+0.86

Просадки

Сравнение просадок QQQI и IWM

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-59.05%

+39.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-11.03%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-2.71%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-10.76%

+8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.11%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и IWM

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) составляет 5.07%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что QQQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

6.52%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

14.00%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

19.53%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

22.58%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

23.07%

-5.82%

Сравнение комиссий QQQI и IWM

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и IWM

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что больше доходности IWM в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.89%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.61%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQI and IWM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (6.52%) compared to QQQI (5.07%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs IWM's -59.05%.

On 1-year performance, IWM leads with 35.52% vs 25.86% for QQQI. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWM has performed better with a 35.52% return vs 25.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.61%, compared with 0.89% for IWM.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while IWM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Neos and iShares. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.19% for IWM.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор