PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с EXUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с EXUS.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while EXUS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index. QQQI is actively managed, while EXUS.DE is passively managed. Over the past year, QQQI returned 25.86% vs 22.63% for EXUS.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.15%/yr for EXUS.DE.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и EXUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQQI торгуется в USD, в то время как EXUS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXUS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у EXUS.DE с доходностью 8.36%.

QQQI

1 день
1.27%
1 месяц
-0.05%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.25%
1 год
25.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EXUS.DE

1 день
0.30%
1 месяц
1.07%
С начала года
8.36%
6 месяцев
11.34%
1 год
22.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и EXUS.DE

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		9.93%18.62%16.12%
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		8.36%32.99%0.55%

Correlation

The correlation between QQQI and EXUS.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.44

The correlation between QQQI and EXUS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с ACWIEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с SCHF

Доходность на риск

QQQI vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQIEXUS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.55

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.26

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.05

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

7.60

+4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. EXUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXUS.DE равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и EXUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQIEXUS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.55

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.20

+0.02

Просадки

Сравнение просадок QQQI и EXUS.DE

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что больше максимальной просадки EXUS.DE в -13.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и EXUS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIEXUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-13.99%

-6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-10.74%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-1.03%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-2.33%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.91%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и EXUS.DE

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIEXUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

3.86%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

11.66%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

14.23%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

15.09%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

15.09%

+2.16%

Сравнение комиссий QQQI и EXUS.DE

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии EXUS.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и EXUS.DE

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, тогда как EXUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		0.00%0.00%0.00%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.61%13.82%12.85%

Часто задаваемые вопросы

QQQI and EXUS.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXUS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXUS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while EXUS.DE is Global Equities. They also come from different issuers: Neos and Xtrackers. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.15% for EXUS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и EXUS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор