PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с EWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с EWP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and EWP (iShares MSCI Spain ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index. QQQI is actively managed, while EWP is passively managed. Over the past year, QQQI returned 25.86% vs 33.13% for EWP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for EWP.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у EWP с доходностью 5.10%.

QQQI

1 день
1.27%
1 месяц
-0.05%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.25%
1 год
25.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWP

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.00%
С начала года
5.10%
6 месяцев
9.82%
1 год
33.13%
3 года*
30.85%
5 лет*
16.75%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и EWP

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		9.93%18.62%19.83%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		5.10%78.03%9.27%

Correlation

The correlation between QQQI and EWP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.40

The correlation between QQQI and EWP shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQI и EWP

Секторы
QQQI
EWP

Технологии

53.3%
4.9%

Коммуникационные услуги

15.7%
2.9%

Потребительский циклический сектор

12.1%
4.0%

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.3%
1.3%

Промышленность

3.3%
16.1%

Коммунальные услуги

1.5%
21.2%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

0.7%
5.3%

Финансовые услуги

0.3%
41.4%

Недвижимость

0.1%
2.9%

Технологии

QQQI
53.3%
EWP
4.9%

Коммуникационные услуги

QQQI
15.7%
EWP
2.9%

Потребительский циклический сектор

QQQI
12.1%
EWP
4.0%

Потребительский защитный сектор

QQQI
7.7%
EWP

-

Здравоохранение

QQQI
4.3%
EWP
1.3%

Промышленность

QQQI
3.3%
EWP
16.1%

Коммунальные услуги

QQQI
1.5%
EWP
21.2%

Сырьевые материалы

QQQI
1.2%
EWP

-

Энергетика

QQQI
0.7%
EWP
5.3%

Финансовые услуги

QQQI
0.3%
EWP
41.4%

Недвижимость

QQQI
0.1%
EWP
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

iShares MSCI Spain ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ

Доходность на риск

QQQI vs. EWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQIEWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.77

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.40

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.92

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

10.37

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. EWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWP равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQIEWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.77

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.31

+0.91

Просадки

Сравнение просадок QQQI и EWP

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и EWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIEWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-61.19%

+41.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-11.38%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-2.96%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-21.43%

+19.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.20%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и EWP

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеют волатильность 5.07% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIEWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.07%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

15.70%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

18.79%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

20.25%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

22.24%

-4.99%

Сравнение комиссий QQQI и EWP

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии EWP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и EWP

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что больше доходности EWP в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.16%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.61%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQI and EWP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWP has higher volatility (5.07%) compared to QQQI (5.07%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs EWP's -61.19%.

On 1-year performance, EWP leads with 33.13% vs 25.86% for QQQI. On fees, EWP is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EWP has performed better with a 33.13% return vs 25.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.61%, compared with 2.16% for EWP.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while EWP is Europe Equities. They also come from different issuers: Neos and iShares. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.50% for EWP.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и EWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор