PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с DGRO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. QQQI is actively managed, while DGRO is passively managed. Over the past year, QQQI returned 25.86% vs 21.90% for DGRO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 8.47%.

QQQI

1 день
1.27%
1 месяц
-0.05%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.25%
1 год
25.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
-0.29%
1 месяц
2.67%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.27%
1 год
21.90%
3 года*
16.63%
5 лет*
10.64%
10 лет*
13.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и DGRO

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		9.93%18.62%19.83%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.47%15.69%13.87%

Correlation

The correlation between QQQI and DGRO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.56

The correlation between QQQI and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQI и DGRO

Секторы
QQQI
DGRO

Технологии

53.3%
19.4%

Коммуникационные услуги

15.7%
0.1%

Потребительский циклический сектор

12.1%
5.7%

Потребительский защитный сектор

7.7%
11.5%

Здравоохранение

4.3%
16.4%

Промышленность

3.3%
10.8%

Коммунальные услуги

1.5%
6.9%

Сырьевые материалы

1.2%
2.5%

Энергетика

0.7%
5.6%

Финансовые услуги

0.3%
21.2%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQI
53.3%
DGRO
19.4%

Коммуникационные услуги

QQQI
15.7%
DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

QQQI
12.1%
DGRO
5.7%

Потребительский защитный сектор

QQQI
7.7%
DGRO
11.5%

Здравоохранение

QQQI
4.3%
DGRO
16.4%

Промышленность

QQQI
3.3%
DGRO
10.8%

Коммунальные услуги

QQQI
1.5%
DGRO
6.9%

Сырьевые материалы

QQQI
1.2%
DGRO
2.5%

Энергетика

QQQI
0.7%
DGRO
5.6%

Финансовые услуги

QQQI
0.3%
DGRO
21.2%

Недвижимость

QQQI
0.1%
DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

QQQI vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQIDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.32

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.37

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.40

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

13.12

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQIDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.32

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.76

+0.46

Просадки

Сравнение просадок QQQI и DGRO

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-35.10%

+15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-6.47%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-1.07%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-3.44%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.67%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и DGRO

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

2.32%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

6.95%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

9.52%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

13.82%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

16.63%

+0.62%

Сравнение комиссий QQQI и DGRO

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и DGRO

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что больше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.61%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQI and DGRO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (5.07%) compared to DGRO (2.32%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs DGRO's -35.10%.

On 1-year performance, QQQI leads with 25.86% vs 21.90% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 25.86% return vs 21.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.61%, compared with 1.96% for DGRO.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while DGRO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Neos and iShares. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор