Сравнение QQQ с XLB.TO
QQQ (Invesco QQQ ETF) and XLB.TO (iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XLB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQ returned 21.59%/yr vs -0.33%/yr for XLB.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for XLB.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и XLB.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QQQ торгуется в USD, в то время как XLB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у XLB.TO с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции XLB.TO по среднегодовой доходности: 21.59% против -0.33% соответственно.
QQQ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 27.15%
- 5 лет*
- 16.98%
- 10 лет*
- 21.59%
XLB.TO
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 1.08%
- 5 лет*
- -4.72%
- 10 лет*
- -0.33%
Сравнение доходности по годам QQQ и XLB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 16.71% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | -0.90% | 3.99% | -7.15% | 11.81% | -26.31% | -4.54% | 13.88% | 17.71% | -7.99% | 14.89% |
Correlation
The correlation between QQQ and XLB.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2006 г. | 0.01 |
Over the past year, QQQ and XLB.TO have become more correlated (0.21) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ vs. XLB.TO — Ранг доходности на риск
QQQ
XLB.TO
Сравнение QQQ c XLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQ | XLB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.00 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | -0.10 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | -0.22 | +11.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQ | XLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | -0.06 | +2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | -0.34 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | -0.02 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.18 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок QQQ и XLB.TO
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки XLB.TO в -36.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и XLB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ | XLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -36.38% | -46.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -5.76% | -6.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.77% | -14.63% | -8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -34.20% | -0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -36.38% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -24.88% | +20.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.77% | -11.08% | -21.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.59% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и XLB.TO
Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ | XLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 3.03% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 7.04% | +6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 8.92% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.49% | 13.88% | +8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 13.36% | +9.00% |
Сравнение комиссий QQQ и XLB.TO
QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XLB.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и XLB.TO
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности XLB.TO в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.39% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | 4.08% | 4.05% | 3.82% | 3.73% | 3.97% | 3.03% | 2.90% | 3.18% | 3.56% | 3.45% | 3.62% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
QQQ and XLB.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for XLB.TO.
QQQ is categorized as Nasdaq-100, while XLB.TO is Canadian Government Bonds. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while XLB.TO tracks Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.20% for XLB.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQQ и XLB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор