PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с WGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с WGMI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie. QQQ is passively managed, while WGMI is actively managed. Over the past 3 years, QQQ returned 27.15%/yr vs 86.64%/yr for WGMI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и WGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 16.71%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 71.81%.

QQQ

1 день
1.56%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.71%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.78%
3 года*
27.15%
5 лет*
16.98%
10 лет*
21.59%

WGMI

1 день
6.75%
1 месяц
13.32%
С начала года
71.81%
6 месяцев
41.61%
1 год
235.97%
3 года*
86.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и WGMI

2026 (YTD)2025202420232022
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.71%20.77%25.58%54.86%-25.31%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		71.81%72.47%23.54%304.08%-83.48%

Correlation

The correlation between QQQ and WGMI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.59

The correlation between QQQ and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ и WGMI

Секторы
QQQ
WGMI

Технологии

53.8%
45.9%

Коммуникационные услуги

15.8%
1.2%

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%
0.5%

Коммунальные услуги

1.4%
1.2%

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
51.3%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQ
53.8%
WGMI
45.9%

Коммуникационные услуги

QQQ
15.8%
WGMI
1.2%

Потребительский циклический сектор

QQQ
12.3%
WGMI

-

Потребительский защитный сектор

QQQ
7.7%
WGMI

-

Здравоохранение

QQQ
4.2%
WGMI

-

Промышленность

QQQ
2.8%
WGMI
0.5%

Коммунальные услуги

QQQ
1.4%
WGMI
1.2%

Сырьевые материалы

QQQ
1.1%
WGMI

-

Энергетика

QQQ
0.6%
WGMI

-

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
WGMI
51.3%

Недвижимость

QQQ
0.1%
WGMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Valkyrie Bitcoin Miners ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с BLOKWGMI с DAPPWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с CRPT

Доходность на риск

QQQ vs. WGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c WGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQWGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
3.11

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.09

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

4.66

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

9.45

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ vs. WGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа WGMI равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и WGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQWGMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

3.11

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.28

+0.12

Просадки

Сравнение просадок QQQ и WGMI

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, примерно равная максимальной просадке WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и WGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQWGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-85.76%

+2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-50.94%

+38.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-62.79%

+40.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-8.05%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

-42.81%

+10.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

25.10%

-21.96%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и WGMI

Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 6.84%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 20.94%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQWGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

20.94%

-14.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

56.53%

-43.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

76.50%

-59.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

81.67%

-59.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

81.67%

-59.31%

Сравнение комиссий QQQ и WGMI

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и WGMI

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and WGMI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGMI has higher volatility (20.94%) compared to QQQ (6.84%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs WGMI's -85.76%.

On 3-year performance, WGMI leads with 86.64% vs 27.15% for QQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 86.64% return vs 27.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.

QQQ has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for WGMI.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while WGMI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Invesco and Valkyrie. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.75% for WGMI.

WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и WGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор