PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с VCMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с VCMDX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and VCMDX (Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares) are both funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while VCMDX is a Commodities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, QQQ returned 16.98%/yr vs 11.09%/yr for VCMDX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for VCMDX.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 16.71%, что значительно ниже, чем у VCMDX с доходностью 18.92%.

QQQ

1 день
1.56%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.71%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.78%
3 года*
27.15%
5 лет*
16.98%
10 лет*
21.59%

VCMDX

1 день
-2.09%
1 месяц
-3.55%
С начала года
18.92%
6 месяцев
19.63%
1 год
29.79%
3 года*
14.31%
5 лет*
11.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и VCMDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%14.91%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		18.92%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%

Correlation

The correlation between QQQ and VCMDX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г.

0.17

The correlation between QQQ and VCMDX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с VOOVCMDX с PCLIXVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB

Доходность на риск

QQQ vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQVCMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.01

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.60

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

4.17

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

12.39

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCMDX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQVCMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.01

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.70

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.82

-0.41

Просадки

Сравнение просадок QQQ и VCMDX

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и VCMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQVCMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-26.67%

-56.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-7.25%

-4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-9.90%

-12.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-25.45%

-9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-6.53%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

-10.85%

-21.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.43%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и VCMDX

Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQVCMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

4.98%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

12.92%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

15.01%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

15.86%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

15.40%

+6.96%

Сравнение комиссий QQQ и VCMDX

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VCMDX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и VCMDX

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VCMDX в 12.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.79%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and VCMDX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (6.84%) compared to VCMDX (4.98%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs VCMDX's -26.67%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и VCMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор