Сравнение QQQ с SPGI
QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SPGI (S&P Global Inc.) is a stock. Over the past 10 years, QQQ returned 21.59%/yr vs 15.58%/yr for SPGI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -19.82%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции SPGI по среднегодовой доходности: 21.59% против 15.58% соответственно.
QQQ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 27.15%
- 5 лет*
- 16.98%
- 10 лет*
- 21.59%
SPGI
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -19.82%
- 6 месяцев
- -14.85%
- 1 год
- -19.02%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам QQQ и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 16.71% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
SPGI S&P Global Inc. | -19.82% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between QQQ and SPGI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between QQQ and SPGI has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ vs. SPGI — Ранг доходности на риск
QQQ
SPGI
Сравнение QQQ c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQ | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.89 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | -0.63 | +3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | -1.21 | +12.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQ | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | -0.70 | +2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.10 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.60 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.45 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок QQQ и SPGI
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -74.67% | -8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -30.48% | +18.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.77% | -30.48% | +7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -39.76% | +4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -39.76% | +4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -25.45% | +21.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.77% | -15.22% | -17.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 15.77% | -12.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и SPGI
Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 6.84%, в то время как у S&P Global Inc. (SPGI) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 8.15% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 23.85% | -10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 27.42% | -10.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.49% | 24.47% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 26.03% | -3.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и SPGI
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SPGI в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.39% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.93% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
QQQ and SPGI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGI has higher volatility (8.15%) compared to QQQ (6.84%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs SPGI's -74.67%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQ и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор