PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с SCHX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQ returned 21.59%/yr vs 15.20%/yr for SCHX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции SCHX по среднегодовой доходности: 21.59% против 15.20% соответственно.

QQQ

1 день
1.56%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.71%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.78%
3 года*
27.15%
5 лет*
16.98%
10 лет*
21.59%

SCHX

1 день
0.28%
1 месяц
0.45%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.52%
1 год
24.19%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.87%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и SCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		8.56%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Correlation

The correlation between QQQ and SCHX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.90

The correlation between QQQ and SCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ и SCHX

Секторы
QQQ
SCHX

Технологии

53.8%
38.3%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.1%

Потребительский циклический сектор

12.3%
9.7%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.4%

Здравоохранение

4.2%
8.4%

Промышленность

2.8%
8.4%

Коммунальные услуги

1.4%
2.5%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.2%

Финансовые услуги

0.2%
9.9%

Недвижимость

0.1%
2.0%

Технологии

QQQ
53.8%
SCHX
38.3%

Коммуникационные услуги

QQQ
15.8%
SCHX
10.1%

Потребительский циклический сектор

QQQ
12.3%
SCHX
9.7%

Потребительский защитный сектор

QQQ
7.7%
SCHX
4.4%

Здравоохранение

QQQ
4.2%
SCHX
8.4%

Промышленность

QQQ
2.8%
SCHX
8.4%

Коммунальные услуги

QQQ
1.4%
SCHX
2.5%

Сырьевые материалы

QQQ
1.1%
SCHX
1.8%

Энергетика

QQQ
0.6%
SCHX
3.2%

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
SCHX
9.9%

Недвижимость

QQQ
0.1%
SCHX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

QQQ vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQSCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.98

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.68

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.69

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

12.15

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.98

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.75

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.84

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.84

-0.44

Просадки

Сравнение просадок QQQ и SCHX

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-34.33%

-48.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-9.02%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-19.04%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-25.41%

-9.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-34.33%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-2.64%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

-3.97%

-28.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.00%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и SCHX

Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

3.84%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

9.44%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

12.27%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

17.16%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

18.17%

+4.19%

Сравнение комиссий QQQ и SCHX

QQQ берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и SCHX

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SCHX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.03%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, QQQ and SCHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (6.84%) compared to SCHX (3.84%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs SCHX's -34.33%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.59% vs 15.20% for SCHX. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHX has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.59% return vs 15.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

SCHX has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.39% for QQQ.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while SCHX is Large Cap Blend Equities. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.03% for SCHX.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор