PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с LDOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с LDOS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while LDOS (Leidos Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, QQQ returned 21.59%/yr vs 15.01%/yr for LDOS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и LDOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -31.76%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции LDOS по среднегодовой доходности: 21.59% против 15.01% соответственно.

QQQ

1 день
1.56%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.71%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.78%
3 года*
27.15%
5 лет*
16.98%
10 лет*
21.59%

LDOS

1 день
-1.31%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-31.76%
6 месяцев
-33.53%
1 год
-16.31%
3 года*
15.32%
5 лет*
4.53%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и LDOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		-31.76%26.50%34.52%4.50%20.04%-14.20%8.95%88.82%-16.72%29.14%

Correlation

The correlation between QQQ and LDOS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2006 г.

0.42

Over the past year, the correlation between QQQ and LDOS has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Leidos Holdings, Inc.

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с LDOS:
LDOS с RTXLDOS с SPYLDOS с HEILDOS с TRAKLDOS с CAE.TOLDOS с TTEKLDOS с VOO

Доходность на риск

QQQ vs. LDOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
LDOS
Ранг доходности на риск LDOS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDOS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c LDOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQLDOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
-0.56

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
-0.60

+3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.92

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

-0.43

+3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

-1.12

+12.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ vs. LDOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа LDOS равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и LDOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQLDOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

-0.56

+2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.17

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.55

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.23

+0.18

Просадки

Сравнение просадок QQQ и LDOS

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и LDOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQLDOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-54.72%

-28.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-38.17%

+26.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-38.17%

+15.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-38.17%

+3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-42.29%

+7.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-38.17%

+34.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

-19.67%

-13.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

14.55%

-11.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и LDOS

Invesco QQQ ETF (QQQ) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS) имеют волатильность 6.84% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQLDOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

7.17%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

25.18%

-11.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

29.33%

-12.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

26.74%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

27.50%

-5.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и LDOS

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности LDOS в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		1.35%0.90%1.07%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and LDOS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LDOS has higher volatility (7.17%) compared to QQQ (6.84%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs LDOS's -54.72%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и LDOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор