PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с ENVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с ENVA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ENVA (Enova International, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, QQQ returned 21.59%/yr vs 36.71%/yr for ENVA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и ENVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Enova International, Inc. (ENVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у ENVA с доходностью 9.12%. За последние 10 лет акции QQQ уступали акциям ENVA по среднегодовой доходности: 21.59% против 36.71% соответственно.

QQQ

1 день
1.56%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.71%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.78%
3 года*
27.15%
5 лет*
16.98%
10 лет*
21.59%

ENVA

1 день
1.61%
1 месяц
-1.92%
С начала года
9.12%
6 месяцев
26.22%
1 год
77.69%
3 года*
49.36%
5 лет*
36.19%
10 лет*
36.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и ENVA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
ENVA
Enova International, Inc.		9.12%63.95%73.19%44.28%-6.32%65.36%2.95%23.64%28.03%21.12%

Correlation

The correlation between QQQ and ENVA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Enova International, Inc.

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с ENVA:
ENVA с SPFIENVA с WMENVA с RSGENVA с OMFENVA с DKSENVA с BRK-BENVA с CORT

Доходность на риск

QQQ vs. ENVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ENVA
Ранг доходности на риск ENVA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENVA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENVA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENVA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENVA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENVA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c ENVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Enova International, Inc. (ENVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQENVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.06

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.69

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.16

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

8.14

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ vs. ENVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENVA равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и ENVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQENVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.06

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.90

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.75

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.34

+0.07

Просадки

Сравнение просадок QQQ и ENVA

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, примерно равная максимальной просадке ENVA в -81.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и ENVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQENVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-81.56%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-24.75%

+12.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-37.01%

+14.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-42.84%

+7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-77.57%

+42.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-1.92%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

-29.60%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

9.57%

-6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и ENVA

Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 6.84%, в то время как у Enova International, Inc. (ENVA) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQENVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

10.45%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

28.16%

-14.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

38.08%

-21.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

40.29%

-17.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

49.22%

-26.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и ENVA

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как ENVA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENVA
Enova International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and ENVA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENVA has higher volatility (10.45%) compared to QQQ (6.84%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs ENVA's -81.56%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и ENVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор