PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с CGUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с CGUS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and CGUS (Capital Group Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while CGUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group. QQQ is passively managed, while CGUS is actively managed. Over the past 3 years, QQQ returned 27.15%/yr vs 21.63%/yr for CGUS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.33%/yr for CGUS.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и CGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у CGUS с доходностью 8.01%.

QQQ

1 день
1.56%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.71%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.78%
3 года*
27.15%
5 лет*
16.98%
10 лет*
21.59%

CGUS

1 день
0.44%
1 месяц
0.49%
С начала года
8.01%
6 месяцев
8.35%
1 год
22.23%
3 года*
21.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и CGUS

2026 (YTD)2025202420232022
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.71%20.77%25.58%54.86%-18.57%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		8.01%16.21%24.89%27.72%-4.78%

Correlation

The correlation between QQQ and CGUS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.91

The correlation between QQQ and CGUS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ и CGUS

Секторы
QQQ
CGUS

Технологии

53.8%
38.4%

Коммуникационные услуги

15.8%
9.9%

Потребительский циклический сектор

12.3%
9.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
3.3%

Здравоохранение

4.2%
8.3%

Промышленность

2.8%
9.6%

Коммунальные услуги

1.4%
1.7%

Сырьевые материалы

1.1%
2.5%

Энергетика

0.6%
3.7%

Финансовые услуги

0.2%
10.8%

Недвижимость

0.1%
2.1%

Технологии

QQQ
53.8%
CGUS
38.4%

Коммуникационные услуги

QQQ
15.8%
CGUS
9.9%

Потребительский циклический сектор

QQQ
12.3%
CGUS
9.8%

Потребительский защитный сектор

QQQ
7.7%
CGUS
3.3%

Здравоохранение

QQQ
4.2%
CGUS
8.3%

Промышленность

QQQ
2.8%
CGUS
9.6%

Коммунальные услуги

QQQ
1.4%
CGUS
1.7%

Сырьевые материалы

QQQ
1.1%
CGUS
2.5%

Энергетика

QQQ
0.6%
CGUS
3.7%

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
CGUS
10.8%

Недвижимость

QQQ
0.1%
CGUS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Capital Group Core Equity ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с CGDVCGUS с SCHGCGUS с JUEMXCGUS с JPEF

Доходность на риск

QQQ vs. CGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c CGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQCGUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.77

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.39

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.33

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

10.76

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ vs. CGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGUS равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и CGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQCGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.77

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.94

-0.54

Просадки

Сравнение просадок QQQ и CGUS

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки CGUS в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и CGUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQCGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-21.86%

-61.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-9.59%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-18.06%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-2.47%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

-4.64%

-28.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.07%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и CGUS

Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Capital Group Core Equity ETF (CGUS) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQCGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

3.86%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

9.89%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

12.65%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

16.41%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

16.41%

+5.95%

Сравнение комиссий QQQ и CGUS

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CGUS в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и CGUS

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности CGUS в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.89%0.95%1.02%1.22%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and CGUS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (6.84%) compared to CGUS (3.86%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs CGUS's -21.86%.

On 3-year performance, QQQ leads with 27.15% vs 21.63% for CGUS. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, CGUS has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 27.15% return vs 21.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.33% for CGUS.

CGUS has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.39% for QQQ.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while CGUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Capital Group. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.33% for CGUS.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и CGUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор