PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с CBOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с CBOE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, QQQ returned 21.59%/yr vs 17.38%/yr for CBOE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и CBOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у CBOE с доходностью 12.19%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции CBOE по среднегодовой доходности: 21.59% против 17.38% соответственно.

QQQ

1 день
1.56%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.71%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.78%
3 года*
27.15%
5 лет*
16.98%
10 лет*
21.59%

CBOE

1 день
-0.56%
1 месяц
-19.41%
С начала года
12.19%
6 месяцев
11.21%
1 год
27.25%
3 года*
27.99%
5 лет*
21.30%
10 лет*
17.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и CBOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		12.19%29.96%10.74%44.37%-2.16%42.23%-21.17%24.16%-20.60%70.49%

Correlation

The correlation between QQQ and CBOE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2010 г.

0.22

The correlation between QQQ and CBOE shifts across timeframes, from -0.17 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Cboe Global Markets, Inc.

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с CBOE:
CBOE с CMECBOE с NDAQCBOE с SPYCBOE с NVDACBOE с MCOCBOE с VOOCBOE с AKAM

Доходность на риск

QQQ vs. CBOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CBOE
Ранг доходности на риск CBOE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c CBOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQCBOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.01

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.45

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

1.11

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

5.44

+5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ vs. CBOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа CBOE равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и CBOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQCBOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.01

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.92

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.69

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.66

-0.25

Просадки

Сравнение просадок QQQ и CBOE

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и CBOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQCBOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-43.23%

-39.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-24.69%

+12.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-24.69%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-24.69%

-10.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-43.23%

+8.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-23.40%

+19.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

-11.40%

-21.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

5.02%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и CBOE

Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 6.84%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQCBOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

15.60%

-8.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

23.74%

-10.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

27.02%

-10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

23.17%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

25.32%

-2.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и CBOE

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности CBOE в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		1.03%1.08%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and CBOE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBOE has higher volatility (15.60%) compared to QQQ (6.84%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs CBOE's -43.23%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и CBOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор