PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с BAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с BAI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while BAI is a Technology Equities fund actively managed by iShares. QQQ is passively managed, while BAI is actively managed. Over the past year, QQQ returned 35.78% vs 81.63% for BAI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for BAI.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и BAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 16.71%, что значительно ниже, чем у BAI с доходностью 43.66%.

QQQ

1 день
1.56%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.71%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.78%
3 года*
27.15%
5 лет*
16.98%
10 лет*
21.59%

BAI

1 день
5.03%
1 месяц
1.83%
С начала года
43.66%
6 месяцев
37.39%
1 год
81.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и BAI

2026 (YTD)20252024
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.71%20.77%3.36%
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		43.66%25.22%8.89%

Correlation

The correlation between QQQ and BAI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

0.88

The correlation between QQQ and BAI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ и BAI

Секторы
QQQ
BAI

Технологии

53.8%
83.2%

Коммуникационные услуги

15.8%
6.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
2.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%
0.7%

Промышленность

2.8%
6.7%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQ
53.8%
BAI
83.2%

Коммуникационные услуги

QQQ
15.8%
BAI
6.8%

Потребительский циклический сектор

QQQ
12.3%
BAI
2.6%

Потребительский защитный сектор

QQQ
7.7%
BAI

-

Здравоохранение

QQQ
4.2%
BAI
0.7%

Промышленность

QQQ
2.8%
BAI
6.7%

Коммунальные услуги

QQQ
1.4%
BAI

-

Сырьевые материалы

QQQ
1.1%
BAI

-

Энергетика

QQQ
0.6%
BAI

-

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
BAI

-

Недвижимость

QQQ
0.1%
BAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с BAI:
BAI с SMHBAI с CHATBAI с ARTYBAI с AISBAI с SOXXBAI с AIQBAI с TCAI

Доходность на риск

QQQ vs. BAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c BAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQBAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.39

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.76

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

5.06

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

13.64

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ vs. BAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAI равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и BAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQBAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.39

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.42

-1.01

Просадки

Сравнение просадок QQQ и BAI

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки BAI в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и BAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQBAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-34.09%

-48.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-16.22%

+4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-7.86%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

-6.94%

-25.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

6.01%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и BAI

Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 6.84%, в то время как у iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) волатильность равна 16.22%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQBAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

16.22%

-9.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

28.73%

-15.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

34.44%

-17.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

36.07%

-13.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

36.07%

-13.71%

Сравнение комиссий QQQ и BAI

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и BAI

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности BAI в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.25%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and BAI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAI has higher volatility (16.22%) compared to QQQ (6.84%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs BAI's -34.09%.

On 1-year performance, BAI leads with 81.63% vs 35.78% for QQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAI has performed better with a 81.63% return vs 35.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for BAI.

BAI has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.39% for QQQ.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while BAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.55% for BAI.

BAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и BAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор