Сравнение QQC.TO с FBTC
QQC.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - QQC.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, QQC.TO returned 37.96% vs -38.18% for FBTC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. QQC.TO charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности QQC.TO и FBTC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QQC.TO торгуется в CAD, в то время как FBTC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBTC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QQC.TO показывает доходность 18.54%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -26.31%.
QQC.TO
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 18.54%
- 6 месяцев
- 15.76%
- 1 год
- 37.96%
- 3 года*
- 28.81%
- 5 лет*
- 20.05%
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- 5.46%
- 1 месяц
- -19.33%
- С начала года
- -26.31%
- 6 месяцев
- -29.73%
- 1 год
- -38.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQC.TO и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 18.54% | 15.38% | 34.77% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -26.31% | -10.82% | 108.39% |
Correlation
The correlation between QQC.TO and FBTC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQC.TO vs. FBTC — Ранг доходности на риск
QQC.TO
FBTC
Сравнение QQC.TO c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQC.TO | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.87 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | -0.73 | +3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | -1.29 | +11.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQC.TO | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | -0.86 | +3.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.30 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок QQC.TO и FBTC
Максимальная просадка QQC.TO за все время составила -31.81%, что меньше максимальной просадки FBTC в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC.TO и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQC.TO | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.81% | -52.27% | +20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -52.27% | +40.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -49.66% | +46.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -16.09% | +8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 29.54% | -25.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQC.TO и FBTC
Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) составляет 6.55%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что QQC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQC.TO | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 11.64% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 34.56% | -21.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 44.46% | -28.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 50.68% | -29.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 50.68% | -29.78% |
Сравнение комиссий QQC.TO и FBTC
QQC.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FBTC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQC.TO и FBTC
Дивидендная доходность QQC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 0.33% | 0.39% | 0.45% | 0.54% | 0.91% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
QQC.TO and FBTC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQC.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQC.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
QQC.TO is categorized as Nasdaq-100, while FBTC is Cryptocurrency. QQC.TO tracks NASDAQ-100 Index, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.20% for QQC.TO and 0.25% for FBTC.
Подберите оптимальное распределение для QQC.TO и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор