PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQ.L с KHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QQ.L с KHC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QQ.L (QinetiQ Group plc) and KHC (The Kraft Heinz Company) are both stocks. QQ.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while KHC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, QQ.L returned 9.42%/yr vs -7.41%/yr for KHC. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QQ.L и KHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в QinetiQ Group plc (QQ.L) и The Kraft Heinz Company (KHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQ.L торгуется в GBp, в то время как KHC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KHC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQ.L показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции QQ.L превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: 9.42% против -7.41% соответственно.

QQ.L

1 день
1.06%
1 месяц
12.89%
С начала года
8.36%
6 месяцев
13.56%
1 год
-12.02%
3 года*
11.16%
5 лет*
8.50%
10 лет*
9.42%

KHC

1 день
3.38%
1 месяц
1.37%
С начала года
0.65%
6 месяцев
-1.54%
1 год
-5.51%
3 года*
-11.11%
5 лет*
-5.97%
10 лет*
-7.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQ.L и KHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQ.L
QinetiQ Group plc		8.36%8.34%37.22%-11.50%37.15%-15.08%-8.68%27.80%27.13%-9.87%
KHC
The Kraft Heinz Company		0.65%-22.27%-11.44%-9.79%32.23%9.00%10.44%-24.20%-38.82%-16.29%

Correlation

The correlation between QQ.L and KHC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QQ.L:

£2.48B

KHC:

$27.74B

EPS

QQ.L:

-£0.14

KHC:

-$4.85

Коэффициент P/S

QQ.L:

0.67

KHC:

1.11

Коэффициент P/B

QQ.L:

4.49

KHC:

0.66

Общая выручка (12 мес.)

QQ.L:

£3.85B

KHC:

$24.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

QQ.L:

£372.10M

KHC:

$8.46B

EBITDA (12 мес.)

QQ.L:

£533.20M

KHC:

-$3.86B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QinetiQ Group plc

The Kraft Heinz Company

Часто сравнивают с QQ.L:
QQ.L с MSI.LQQ.L с MRO.LQQ.L с SRP.LQQ.L с HAG.DEQQ.L с CHG.LQQ.L с BAB.LQQ.L с AM.PA
Часто сравнивают с KHC:
KHC с GISKHC с MDLZKHC с HRLKHC с SPYKHC с ETKHC с JNJKHC с SCHD

Доходность на риск

QQ.L vs. KHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQ.L
Ранг доходности на риск QQ.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQ.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQ.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQ.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQ.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQ.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
KHC
Ранг доходности на риск KHC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQ.L c KHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QinetiQ Group plc (QQ.L) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQ.LKHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
-0.22

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
-0.13

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.98

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.24

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

-0.43

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQ.L vs. KHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQ.L на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа KHC равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQ.L и KHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQ.LKHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

-0.22

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.26

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

-0.27

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.16

+0.43

Просадки

Сравнение просадок QQ.L и KHC

Максимальная просадка QQ.L за все время составила -55.68%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQ.L и KHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQ.LKHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.68%

-76.40%

+20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.90%

-23.11%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.77%

-43.03%

+11.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.77%

-47.06%

+15.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-76.40%

+38.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.33%

-64.93%

+49.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.92%

-44.19%

+27.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.72%

12.70%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QQ.L и KHC

QinetiQ Group plc (QQ.L) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с The Kraft Heinz Company (KHC) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что QQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQ.LKHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

7.62%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.30%

19.04%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.48%

25.40%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.20%

22.75%

+8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.89%

27.91%

+0.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQ.L и KHC

Дивидендная доходность QQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности KHC в 6.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KHC
The Kraft Heinz Company		6.85%6.60%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%25.01%
QQ.L
QinetiQ Group plc		1.90%2.00%1.99%2.49%2.04%2.59%2.06%1.84%2.20%2.60%2.17%1.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QQ.L и KHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QinetiQ Group plc и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
1.02B
6.05B
(QQ.L) Общая выручка
(KHC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. QQ.L значения в GBp, KHC значения в USD

Сравнение рентабельности QQ.L и KHC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности QinetiQ Group plc и The Kraft Heinz Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
10.8%
36.7%
Активы портфеля
QQ.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QinetiQ Group plc сообщила о валовой прибыли в 110.20M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

KHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.

QQ.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QinetiQ Group plc сообщила об операционной прибыли в 110.20M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

KHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

QQ.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QinetiQ Group plc сообщила о чистой прибыли в 69.20M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

KHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

Часто задаваемые вопросы

QQ.L and KHC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQ.L и KHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор