PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQ.L с COP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QQ.L с COP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QQ.L (QinetiQ Group plc) and COP (ConocoPhillips Company) are both stocks. QQ.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while COP operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, QQ.L returned 9.42%/yr vs 14.39%/yr for COP. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QQ.L и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в QinetiQ Group plc (QQ.L) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQ.L торгуется в GBp, в то время как COP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COP были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQ.L показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 28.32%. За последние 10 лет акции QQ.L уступали акциям COP по среднегодовой доходности: 9.42% против 14.39% соответственно.

QQ.L

1 день
1.06%
1 месяц
12.89%
С начала года
8.36%
6 месяцев
13.56%
1 год
-12.02%
3 года*
11.16%
5 лет*
8.50%
10 лет*
9.42%

COP

1 день
0.00%
1 месяц
5.91%
С начала года
28.32%
6 месяцев
27.87%
1 год
40.70%
3 года*
5.47%
5 лет*
19.98%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQ.L и COP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQ.L
QinetiQ Group plc		8.36%8.34%37.22%-11.50%37.15%-15.08%-8.68%27.80%27.13%-9.87%
COP
ConocoPhillips Company		30.20%-9.30%-10.49%-3.11%92.11%88.37%-37.91%2.57%22.49%2.27%

Correlation

The correlation between QQ.L and COP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.14

The correlation between QQ.L and COP shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QQ.L:

£2.48B

COP:

$145.64B

EPS

QQ.L:

-£0.14

COP:

$5.90

Коэффициент P/S

QQ.L:

0.67

COP:

2.53

Коэффициент P/B

QQ.L:

4.49

COP:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

QQ.L:

£3.85B

COP:

$58.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

QQ.L:

£372.10M

COP:

$17.02B

EBITDA (12 мес.)

QQ.L:

£533.20M

COP:

$22.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QinetiQ Group plc

ConocoPhillips Company

Часто сравнивают с QQ.L:
QQ.L с MSI.LQQ.L с MRO.LQQ.L с SRP.LQQ.L с HAG.DEQQ.L с CHG.LQQ.L с BAB.LQQ.L с AM.PA
Часто сравнивают с COP:
COP с XOMCOP с OXYCOP с PSXCOP с EOGCOP с XLECOP с DVNCOP с VLO

Доходность на риск

QQ.L vs. COP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQ.L
Ранг доходности на риск QQ.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQ.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQ.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQ.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQ.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQ.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
COP
Ранг доходности на риск COP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQ.L c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QinetiQ Group plc (QQ.L) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQ.LCOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.34

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
1.89

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.22

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

2.38

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

5.92

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQ.L vs. COP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQ.L на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа COP равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQ.L и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQ.LCOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

1.34

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.62

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.39

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.28

-0.01

Просадки

Сравнение просадок QQ.L и COP

Максимальная просадка QQ.L за все время составила -55.68%, что меньше максимальной просадки COP в -66.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQ.L и COP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQ.LCOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.68%

-66.99%

+11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.90%

-17.21%

-8.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.77%

-38.39%

+6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.77%

-42.60%

+10.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-66.99%

+28.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.33%

-17.05%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.92%

-19.49%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.72%

6.89%

+5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности QQ.L и COP

QinetiQ Group plc (QQ.L) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что QQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQ.LCOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

8.11%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.30%

23.89%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.48%

30.57%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.20%

32.63%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.89%

37.38%

-8.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQ.L и COP

Дивидендная доходность QQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности COP в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COP
ConocoPhillips Company		2.78%3.40%3.35%3.37%4.23%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%
QQ.L
QinetiQ Group plc		1.90%2.00%1.99%2.49%2.04%2.59%2.06%1.84%2.20%2.60%2.17%1.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QQ.L и COP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QinetiQ Group plc и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
1.02B
16.05B
(QQ.L) Общая выручка
(COP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. QQ.L значения в GBp, COP значения в USD

Сравнение рентабельности QQ.L и COP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности QinetiQ Group plc и ConocoPhillips Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
10.8%
46.7%
Активы портфеля
QQ.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QinetiQ Group plc сообщила о валовой прибыли в 110.20M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

COP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.

QQ.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QinetiQ Group plc сообщила об операционной прибыли в 110.20M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

COP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

QQ.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QinetiQ Group plc сообщила о чистой прибыли в 69.20M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

COP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

Часто задаваемые вопросы

QQ.L and COP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQ.L и COP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор