Сравнение QLYS с ZS
QLYS (Qualys, Inc.) and ZS (Zscaler, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, QLYS returned 1.64%/yr vs -7.99%/yr for ZS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QLYS и ZS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLYS показывает доходность -17.00%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -42.54%.
QLYS
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 17.00%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -26.34%
- 1 год
- -22.24%
- 3 года*
- -4.87%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 13.26%
ZS
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -42.54%
- 6 месяцев
- -47.22%
- 1 год
- -57.35%
- 3 года*
- -5.02%
- 5 лет*
- -7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLYS и ZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLYS Qualys, Inc. | -17.00% | -5.22% | -28.56% | 74.89% | -18.21% | 12.60% | 46.18% | 11.55% | -2.04% |
ZS Zscaler, Inc. | -42.54% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
Correlation
The correlation between QLYS and ZS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.55 |
The correlation between QLYS and ZS has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
QLYS:
$3.94B
ZS:
$20.78B
QLYS:
$5.57
ZS:
-$0.49
QLYS:
5.82
ZS:
6.47
QLYS:
6.91
ZS:
8.78
QLYS:
$684.86M
ZS:
$3.17B
QLYS:
$569.03M
ZS:
$2.43B
QLYS:
$252.31M
ZS:
$69.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLYS vs. ZS — Ранг доходности на риск
QLYS
ZS
Сравнение QLYS c ZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLYS | ZS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.79 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.89 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -1.59 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLYS | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.98 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.14 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.31 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок QLYS и ZS
Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLYS и ZS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLYS | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -76.41% | +7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.46% | -64.89% | +14.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.99% | -64.89% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.99% | -76.41% | +13.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.42% | -64.95% | +18.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.86% | -32.63% | +11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.07% | 36.05% | -11.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLYS и ZS
Текущая волатильность для Qualys, Inc. (QLYS) составляет 15.42%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 44.44%. Это указывает на то, что QLYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLYS | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.42% | 44.44% | -29.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.63% | 57.30% | -20.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.46% | 58.72% | -13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.91% | 56.10% | -16.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.09% | 58.42% | -19.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLYS и ZS
Ни QLYS, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QLYS и ZS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qualys, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QLYS и ZS
QLYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.65M при выручке в 175.64M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
QLYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.89M при выручке в 175.64M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
QLYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.64M при выручке в 175.64M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
Часто задаваемые вопросы
QLYS and ZS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.44%) compared to QLYS (15.42%). In terms of maximum drawdown, QLYS dropped -68.48% vs ZS's -76.41%.
QLYS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLYS и ZS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор