Сравнение QLYS с PANW
QLYS (Qualys, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, QLYS returned 13.26%/yr vs 28.39%/yr for PANW. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QLYS и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLYS показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 44.59%. За последние 10 лет акции QLYS уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 13.26% против 28.39% соответственно.
QLYS
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 17.00%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -26.34%
- 1 год
- -22.24%
- 3 года*
- -4.87%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 13.26%
PANW
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 28.12%
- С начала года
- 44.59%
- 6 месяцев
- 36.33%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 35.30%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение доходности по годам QLYS и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLYS Qualys, Inc. | -17.00% | -5.22% | -28.56% | 74.89% | -18.21% | 12.60% | 46.18% | 11.55% | 25.93% | 87.52% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 44.59% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between QLYS and PANW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.46 |
The correlation between QLYS and PANW shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QLYS:
$3.94B
PANW:
$198.15B
QLYS:
$5.57
PANW:
$1.17
QLYS:
19.80
PANW:
227.13
QLYS:
0.60
PANW:
0.02
QLYS:
5.82
PANW:
18.05
QLYS:
6.91
PANW:
7.16
QLYS:
$684.86M
PANW:
$10.61B
QLYS:
$569.03M
PANW:
$7.63B
QLYS:
$252.31M
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLYS vs. PANW — Ранг доходности на риск
QLYS
PANW
Сравнение QLYS c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLYS | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.18 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.93 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 2.12 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLYS | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 0.87 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.85 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.74 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.71 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок QLYS и PANW
Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLYS и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLYS | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -47.98% | -20.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.46% | -36.01% | -14.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.99% | -36.01% | -26.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.99% | -36.01% | -26.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.99% | -47.98% | -15.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.42% | -11.37% | -35.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.86% | -14.69% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.07% | 15.82% | +8.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLYS и PANW
Текущая волатильность для Qualys, Inc. (QLYS) составляет 15.42%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что QLYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLYS | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.42% | 17.10% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.63% | 31.83% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.46% | 38.54% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.91% | 41.65% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.09% | 38.59% | +0.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLYS и PANW
Ни QLYS, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QLYS и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qualys, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QLYS и PANW
QLYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.65M при выручке в 175.64M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
QLYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.89M при выручке в 175.64M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
QLYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.64M при выручке в 175.64M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
QLYS and PANW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (17.10%) compared to QLYS (15.42%). In terms of maximum drawdown, QLYS dropped -68.48% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLYS и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор