PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с TSLA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, QLD returned 35.29%/yr vs 39.56%/yr for TSLA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности QLD и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 31.05%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -9.07%. За последние 10 лет акции QLD уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 35.29% против 39.56% соответственно.

QLD

1 день
3.03%
1 месяц
0.58%
С начала года
31.05%
6 месяцев
26.63%
1 год
69.67%
3 года*
46.32%
5 лет*
23.57%
10 лет*
35.29%

TSLA

1 день
4.59%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-9.07%
6 месяцев
-6.97%
1 год
38.56%
3 года*
18.72%
5 лет*
15.43%
10 лет*
39.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и TSLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ		31.05%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%
TSLA
Tesla, Inc.		-9.07%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%45.70%

Correlation

The correlation between QLD and TSLA is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г.

0.52

The correlation between QLD and TSLA shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

QLD vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLDTSLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
0.87

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
1.43

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

1.29

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

3.01

+6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLD vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLDTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.87

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.26

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.67

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.73

-0.14

Просадки

Сравнение просадок QLD и TSLA

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и TSLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-73.63%

-9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-29.93%

+4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-53.77%

+11.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-73.63%

+9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

-73.63%

+9.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-16.52%

+8.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-22.73%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

12.84%

-5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и TSLA

ProShares Ultra QQQ (QLD) и Tesla, Inc. (TSLA) имеют волатильность 13.78% и 14.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.78%

14.26%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.34%

28.15%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.42%

44.60%

-11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.95%

58.92%

-13.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.68%

59.14%

-14.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и TSLA

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLD and TSLA have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLA has higher volatility (14.26%) compared to QLD (13.78%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs TSLA's -73.63%.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и TSLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор