PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с FRHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с FRHC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while FRHC (Freedom Holding Corp.) is a stock. Over the past 5 years, QLD returned 23.57%/yr vs 20.31%/yr for FRHC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QLD и FRHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и Freedom Holding Corp. (FRHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 31.05%, что значительно выше, чем у FRHC с доходностью 16.71%.

QLD

1 день
3.03%
1 месяц
0.58%
С начала года
31.05%
6 месяцев
26.63%
1 год
69.67%
3 года*
46.32%
5 лет*
23.57%
10 лет*
35.29%

FRHC

1 день
-4.38%
1 месяц
1.57%
С начала года
16.71%
6 месяцев
7.60%
1 год
-8.93%
3 года*
20.31%
5 лет*
20.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и FRHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ		31.05%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%14.03%
FRHC
Freedom Holding Corp.		16.71%-6.89%62.15%38.44%-16.02%35.12%252.89%76.03%29.87%236.51%

Correlation

The correlation between QLD and FRHC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г.

0.44

The correlation between QLD and FRHC shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

Freedom Holding Corp.

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с FRHC:
FRHC с FUTUFRHC с SPYFRHC с HSBK.LFRHC с HLNEFRHC с BRK-BFRHC с MSFTFRHC с BAC

Доходность на риск

QLD vs. FRHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FRHC
Ранг доходности на риск FRHC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHC: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHC: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c FRHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Freedom Holding Corp. (FRHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLDFRHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
-0.23

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
-0.06

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.99

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

-0.22

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

-0.39

+10.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLD vs. FRHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа FRHC равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и FRHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLDFRHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

-0.23

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.35

-0.76

Просадки

Сравнение просадок QLD и FRHC

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки FRHC в -45.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и FRHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDFRHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-45.93%

-37.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-41.08%

+15.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-41.08%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-45.93%

-17.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-25.31%

+17.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-11.68%

-6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

23.11%

-15.86%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и FRHC

ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с Freedom Holding Corp. (FRHC) с волатильностью 12.91%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDFRHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.78%

12.91%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.34%

28.22%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.42%

39.37%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.95%

38.00%

+6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.68%

47.75%

-3.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и FRHC

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как FRHC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRHC
Freedom Holding Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QLD and FRHC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (13.78%) compared to FRHC (12.91%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs FRHC's -45.93%.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и FRHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор