PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с FICO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while FICO (Fair Isaac Corporation) is a stock. Over the past 10 years, QLD returned 35.29%/yr vs 26.67%/yr for FICO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности QLD и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 31.05%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -28.59%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции FICO по среднегодовой доходности: 35.29% против 26.67% соответственно.

QLD

1 день
3.03%
1 месяц
0.58%
С начала года
31.05%
6 месяцев
26.63%
1 год
69.67%
3 года*
46.32%
5 лет*
23.57%
10 лет*
35.29%

FICO

1 день
6.16%
1 месяц
7.22%
С начала года
-28.59%
6 месяцев
-31.42%
1 год
-31.98%
3 года*
15.94%
5 лет*
19.71%
10 лет*
26.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ		31.05%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%
FICO
Fair Isaac Corporation		-28.59%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between QLD and FICO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

0.58

Over the past year, the correlation between QLD and FICO has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

QLD vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLDFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
-0.63

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
-0.69

+3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.91

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

-0.62

+3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

-1.18

+10.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLD vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLDFICOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

-0.63

+2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.70

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.09

Просадки

Сравнение просадок QLD и FICO

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, примерно равная максимальной просадке FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-79.26%

-3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-52.12%

+26.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-61.28%

+18.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-61.28%

-2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

-61.28%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-49.32%

+41.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-18.02%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

27.06%

-19.81%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и FICO

Текущая волатильность для ProShares Ultra QQQ (QLD) составляет 13.78%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что QLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.78%

14.53%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.34%

39.17%

-12.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.42%

50.75%

-17.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.95%

40.72%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.68%

38.08%

+6.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и FICO

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QLD and FICO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (14.53%) compared to QLD (13.78%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs FICO's -79.26%.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор