PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с BLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с BLDR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while BLDR (Builders FirstSource, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, QLD returned 35.29%/yr vs 20.07%/yr for BLDR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QLD и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 31.05%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -28.93%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции BLDR по среднегодовой доходности: 35.29% против 20.07% соответственно.

QLD

1 день
3.03%
1 месяц
0.58%
С начала года
31.05%
6 месяцев
26.63%
1 год
69.67%
3 года*
46.32%
5 лет*
23.57%
10 лет*
35.29%

BLDR

1 день
-0.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-28.93%
6 месяцев
-31.96%
1 год
-34.50%
3 года*
-15.71%
5 лет*
10.81%
10 лет*
20.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и BLDR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ		31.05%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		-28.93%-28.01%-14.38%157.31%-24.30%110.02%60.61%132.91%-49.93%98.63%

Correlation

The correlation between QLD and BLDR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

0.46

The correlation between QLD and BLDR shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

Builders FirstSource, Inc.

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с BLDR:
BLDR с HDBLDR с BLDBLDR с EXPBLDR с UFPTBLDR с MOHBLDR с AGMBLDR с GRBK

Доходность на риск

QLD vs. BLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BLDR
Ранг доходности на риск BLDR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLDBLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
-0.72

+2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
-1.01

+3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.90

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

-0.62

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

-1.21

+10.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLD vs. BLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа BLDR равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLDBLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

-0.72

+2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.24

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.42

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.11

+0.47

Просадки

Сравнение просадок QLD и BLDR

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и BLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDBLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-96.78%

+13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-55.51%

+30.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-68.55%

+26.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-68.55%

+4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

-68.55%

+4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-65.37%

+57.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-47.87%

+29.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

28.59%

-21.34%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и BLDR

ProShares Ultra QQQ (QLD) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеют волатильность 13.78% и 13.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDBLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.78%

13.13%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.34%

33.98%

-7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.42%

47.94%

-14.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.95%

45.20%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.68%

47.71%

-3.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и BLDR

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QLD and BLDR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (13.78%) compared to BLDR (13.13%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs BLDR's -96.78%.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и BLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор