PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с AMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с AMD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, QLD returned 35.29%/yr vs 60.51%/yr for AMD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности QLD и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 31.05%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 128.95%. За последние 10 лет акции QLD уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 35.29% против 60.51% соответственно.

QLD

1 день
3.03%
1 месяц
0.58%
С начала года
31.05%
6 месяцев
26.63%
1 год
69.67%
3 года*
46.32%
5 лет*
23.57%
10 лет*
35.29%

AMD

1 день
5.14%
1 месяц
7.72%
С начала года
128.95%
6 месяцев
121.76%
1 год
322.01%
3 года*
57.74%
5 лет*
43.72%
10 лет*
60.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и AMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ		31.05%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		128.95%77.30%-18.06%127.59%-54.99%56.91%99.98%148.43%79.57%-9.35%

Correlation

The correlation between QLD and AMD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

0.58

The correlation between QLD and AMD shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

Advanced Micro Devices, Inc.

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с AMD:
AMD с NVDAAMD с INTCAMD с MUAMD с TSMAMD с PLTRAMD с MRVLAMD с SPY

Доходность на риск

QLD vs. AMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг доходности на риск AMD: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMD: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLDAMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
4.91

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
4.51

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.60

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

11.69

-8.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

24.15

-14.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLD vs. AMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа AMD равного 4.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLDAMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

4.91

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.79

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

1.07

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.16

+0.42

Просадки

Сравнение просадок QLD и AMD

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и AMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDAMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-96.59%

+13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-27.76%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-63.00%

+20.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-65.45%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

-65.45%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-9.62%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-56.67%

+38.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

13.41%

-6.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и AMD

Текущая волатильность для ProShares Ultra QQQ (QLD) составляет 13.78%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 22.76%. Это указывает на то, что QLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDAMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.78%

22.76%

-8.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.34%

49.01%

-22.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.42%

66.18%

-32.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.95%

55.54%

-10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.68%

56.93%

-12.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и AMD

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QLD and AMD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMD has higher volatility (22.76%) compared to QLD (13.78%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs AMD's -96.59%.

AMD currently has the higher Sharpe Ratio (4.91 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и AMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор