PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRO с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRO с VFMV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both exchange-traded funds - QGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR), while VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. QGRO is passively managed, while VFMV is actively managed. Over the past 5 years, QGRO returned 11.72%/yr vs 9.52%/yr for VFMV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QGRO charges 0.29%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности QGRO и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRO показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 7.46%.

QGRO

1 день
0.54%
1 месяц
1.74%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.15%
1 год
7.17%
3 года*
20.35%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—

VFMV

1 день
-0.49%
1 месяц
0.03%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.72%
1 год
11.60%
3 года*
13.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRO и VFMV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.09%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%37.99%35.09%-16.85%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		7.46%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-11.90%

Correlation

The correlation between QGRO and VFMV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.74

The correlation between QGRO and VFMV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QGRO и VFMV

Секторы
QGRO
VFMV

Технологии

37.1%
25.1%

Промышленность

13.6%
10.1%

Здравоохранение

12.7%
10.1%

Потребительский циклический сектор

12.0%
6.9%

Коммуникационные услуги

11.0%
10.7%

Финансовые услуги

5.9%
10.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
9.5%

Энергетика

1.8%
3.9%

Коммунальные услуги

0.9%
6.7%

Недвижимость

0.9%
6.4%

Сырьевые материалы

0.3%

-

Технологии

QGRO
37.1%
VFMV
25.1%

Промышленность

QGRO
13.6%
VFMV
10.1%

Здравоохранение

QGRO
12.7%
VFMV
10.1%

Потребительский циклический сектор

QGRO
12.0%
VFMV
6.9%

Коммуникационные услуги

QGRO
11.0%
VFMV
10.7%

Финансовые услуги

QGRO
5.9%
VFMV
10.6%

Потребительский защитный сектор

QGRO
3.8%
VFMV
9.5%

Энергетика

QGRO
1.8%
VFMV
3.9%

Коммунальные услуги

QGRO
0.9%
VFMV
6.7%

Недвижимость

QGRO
0.9%
VFMV
6.4%

Сырьевые материалы

QGRO
0.3%
VFMV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

QGRO vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRO c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGROVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.32

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
1.93

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

1.94

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.78

7.57

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRO vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRO на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа VFMV равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRO и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGROVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.32

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.81

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.68

-0.03

Просадки

Сравнение просадок QGRO и VFMV

Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.56%, примерно равная максимальной просадке VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGROVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.56%

-33.64%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-6.00%

-7.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.82%

-10.35%

-13.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.86%

-15.41%

-16.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-2.00%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-3.63%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

1.53%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRO и VFMV

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что QGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGROVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

2.21%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

6.37%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

8.83%

+6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

11.75%

+9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

14.25%

+8.68%

Сравнение комиссий QGRO и VFMV

QGRO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRO и VFMV

Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности VFMV в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.20%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.95%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Часто задаваемые вопросы

QGRO and VFMV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRO has higher volatility (4.33%) compared to VFMV (2.21%). In terms of maximum drawdown, QGRO dropped -32.56% vs VFMV's -33.64%.

On 5-year performance, QGRO leads with 11.72% vs 9.52% for VFMV. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QGRO has performed better with a 11.72% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.29% for QGRO.

VFMV has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.20% for QGRO.

QGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while VFMV is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: American Century and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for QGRO and 0.13% for VFMV.

VFMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRO и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор