PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRO с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRO с FSMD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - QGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR), while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QGRO returned 11.72%/yr vs 9.34%/yr for FSMD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QGRO и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRO показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 13.60%.

QGRO

1 день
0.54%
1 месяц
1.74%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.15%
1 год
7.17%
3 года*
20.35%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—

FSMD

1 день
0.40%
1 месяц
0.04%
С начала года
13.60%
6 месяцев
13.89%
1 год
23.49%
3 года*
16.61%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRO и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.09%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%37.99%13.70%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		13.60%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between QGRO and FSMD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.77

The correlation between QGRO and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QGRO и FSMD

Секторы
QGRO
FSMD

Технологии

37.1%
18.2%

Промышленность

13.6%
20.7%

Здравоохранение

12.7%
11.6%

Потребительский циклический сектор

12.0%
11.1%

Коммуникационные услуги

11.0%
2.8%

Финансовые услуги

5.9%
15.4%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.3%

Энергетика

1.8%
4.6%

Коммунальные услуги

0.9%
2.2%

Недвижимость

0.9%
6.2%

Сырьевые материалы

0.3%
3.9%

Технологии

QGRO
37.1%
FSMD
18.2%

Промышленность

QGRO
13.6%
FSMD
20.7%

Здравоохранение

QGRO
12.7%
FSMD
11.6%

Потребительский циклический сектор

QGRO
12.0%
FSMD
11.1%

Коммуникационные услуги

QGRO
11.0%
FSMD
2.8%

Финансовые услуги

QGRO
5.9%
FSMD
15.4%

Потребительский защитный сектор

QGRO
3.8%
FSMD
3.3%

Энергетика

QGRO
1.8%
FSMD
4.6%

Коммунальные услуги

QGRO
0.9%
FSMD
2.2%

Недвижимость

QGRO
0.9%
FSMD
6.2%

Сырьевые материалы

QGRO
0.3%
FSMD
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX

Доходность на риск

QGRO vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRO c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGROFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.53

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
2.24

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

2.80

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.78

10.05

-8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRO vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRO на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FSMD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRO и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGROFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.53

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.54

+0.11

Просадки

Сравнение просадок QGRO и FSMD

Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.56%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGROFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.56%

-40.67%

+8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-8.44%

-5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.82%

-22.16%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.86%

-22.16%

-9.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-1.60%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-6.00%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.34%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRO и FSMD

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеют волатильность 4.33% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGROFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.25%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

11.55%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

15.40%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

18.50%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

21.42%

+1.51%

Сравнение комиссий QGRO и FSMD

И QGRO, и FSMD имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRO и FSMD

Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности FSMD в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.22%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.20%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%

Часто задаваемые вопросы

QGRO and FSMD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRO has higher volatility (4.33%) compared to FSMD (4.25%). In terms of maximum drawdown, QGRO dropped -32.56% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, QGRO leads with 11.72% vs 9.34% for FSMD. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QGRO has performed better with a 11.72% return vs 9.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRO and FSMD have the same expense ratio: 0.29% per year.

FSMD has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.20% for QGRO.

QGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while FSMD is Small Cap Growth Equities. QGRO tracks iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR), while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: American Century and Fidelity.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRO и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор