PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRO с DJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRO с DJD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF) and DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) are both exchange-traded funds - QGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR), while DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Both are passively managed. Over the past 5 years, QGRO returned 11.72%/yr vs 10.33%/yr for DJD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QGRO charges 0.29%/yr vs 0.07%/yr for DJD.

Доходность

Сравнение доходности QGRO и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRO показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у DJD с доходностью 10.63%.

QGRO

1 день
0.54%
1 месяц
1.74%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.15%
1 год
7.17%
3 года*
20.35%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—

DJD

1 день
-0.13%
1 месяц
4.23%
С начала года
10.63%
6 месяцев
11.54%
1 год
23.40%
3 года*
17.54%
5 лет*
10.33%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRO и DJD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.09%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%37.99%35.09%-16.85%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		10.63%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%-5.86%

Correlation

The correlation between QGRO and DJD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.58

The correlation between QGRO and DJD shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QGRO и DJD

Секторы
QGRO
DJD

Технологии

37.1%
13.3%

Промышленность

13.6%
8.4%

Здравоохранение

12.7%
19.9%

Потребительский циклический сектор

12.0%
11.7%

Коммуникационные услуги

11.0%
12.5%

Финансовые услуги

5.9%
14.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%
10.8%

Энергетика

1.8%
7.1%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Недвижимость

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.3%
1.6%

Технологии

QGRO
37.1%
DJD
13.3%

Промышленность

QGRO
13.6%
DJD
8.4%

Здравоохранение

QGRO
12.7%
DJD
19.9%

Потребительский циклический сектор

QGRO
12.0%
DJD
11.7%

Коммуникационные услуги

QGRO
11.0%
DJD
12.5%

Финансовые услуги

QGRO
5.9%
DJD
14.7%

Потребительский защитный сектор

QGRO
3.8%
DJD
10.8%

Энергетика

QGRO
1.8%
DJD
7.1%

Коммунальные услуги

QGRO
0.9%
DJD

-

Недвижимость

QGRO
0.9%
DJD

-

Сырьевые материалы

QGRO
0.3%
DJD
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ
Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV

Доходность на риск

QGRO vs. DJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRO c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRODJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
2.30

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
3.47

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.40

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

4.17

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.78

12.24

-10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRO vs. DJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRO на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа DJD равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRO и DJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRODJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

2.30

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.78

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.74

-0.09

Просадки

Сравнение просадок QGRO и DJD

Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.56%, что меньше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и DJD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGRODJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.56%

-34.66%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-5.64%

-7.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.82%

-12.28%

-11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.86%

-19.94%

-11.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-0.76%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-3.75%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

1.92%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRO и DJD

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что QGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGRODJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

2.66%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

7.50%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

10.23%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

13.36%

+7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

16.65%

+6.28%

Сравнение комиссий QGRO и DJD

QGRO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRO и DJD

Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности DJD в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.43%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.20%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QGRO and DJD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRO has higher volatility (4.33%) compared to DJD (2.66%). In terms of maximum drawdown, QGRO dropped -32.56% vs DJD's -34.66%.

On 5-year performance, QGRO leads with 11.72% vs 10.33% for DJD. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DJD has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QGRO has performed better with a 11.72% return vs 10.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for QGRO.

DJD has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.20% for QGRO.

QGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while DJD is Large Cap Blend Equities. QGRO tracks iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR), while DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weight. They also come from different issuers: American Century and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for QGRO and 0.07% for DJD.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRO и DJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор