PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с VWRL.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVO с VWRL.AS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) and VWRL.AS (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing) are both exchange-traded funds - QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while VWRL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. QDVO is actively managed, while VWRL.AS is passively managed. Over the past year, QDVO returned 23.86% vs 28.24% for VWRL.AS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVO charges 0.56%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.AS.

Доходность

Сравнение доходности QDVO и VWRL.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QDVO торгуется в USD, в то время как VWRL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у VWRL.AS с доходностью 11.59%.

QDVO

1 день
0.40%
1 месяц
-0.87%
С начала года
7.53%
6 месяцев
7.16%
1 год
23.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VWRL.AS

1 день
-0.08%
1 месяц
2.08%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.87%
1 год
28.24%
3 года*
21.05%
5 лет*
11.24%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVO и VWRL.AS

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		7.53%20.16%11.80%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing		11.59%22.96%2.29%

Correlation

The correlation between QDVO and VWRL.AS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.53

The correlation between QDVO and VWRL.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG
Часто сравнивают с VWRL.AS:
VWRL.AS с CSPX.LVWRL.AS с VOOVWRL.AS с VTVWRL.AS с VUSA.ASVWRL.AS с VUAA.LVWRL.AS с VGWL.DEVWRL.AS с BRK-A

Доходность на риск

QDVO vs. VWRL.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VWRL.AS
Ранг доходности на риск VWRL.AS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.AS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.AS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.AS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.AS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.AS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVOVWRL.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.36

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.43

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.17

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

13.66

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVO vs. VWRL.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRL.AS равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и VWRL.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVOVWRL.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.36

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.70

+0.62

Просадки

Сравнение просадок QDVO и VWRL.AS

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки VWRL.AS в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и VWRL.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVOVWRL.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-33.75%

+16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-8.89%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-0.78%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-4.79%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.08%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и VWRL.AS

Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что QDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVOVWRL.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.46%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.19%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

11.98%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

15.24%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

15.70%

+1.80%

Сравнение комиссий QDVO и VWRL.AS

QDVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VWRL.AS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и VWRL.AS

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности VWRL.AS в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.34%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing		1.24%1.42%1.47%1.74%2.10%1.43%1.56%1.89%2.24%1.93%1.95%2.03%

Часто задаваемые вопросы

QDVO and VWRL.AS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRL.AS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRL.AS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.56% for QDVO.

QDVO is categorized as Derivative Income, while VWRL.AS is Global Equities. They also come from different issuers: Amplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.56% for QDVO and 0.19% for VWRL.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVO и VWRL.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор