Сравнение QDVO с VICI
QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Amplify, while VICI (VICI Properties Inc.) is a stock. Over the past year, QDVO returned 23.86% vs -7.59% for VICI. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QDVO и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVO показывает доходность 7.53%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -0.97%.
QDVO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 7.53%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 23.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VICI
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- -7.59%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDVO и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 7.53% | 20.16% | 11.80% |
VICI VICI Properties Inc. | -0.97% | 1.90% | -7.18% |
Correlation
The correlation between QDVO and VICI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVO vs. VICI — Ранг доходности на риск
QDVO
VICI
Сравнение QDVO c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVO | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.94 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | -0.43 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | -0.73 | +10.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVO | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | -0.46 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.35 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок QDVO и VICI
Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVO | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -60.21% | +42.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -17.88% | +7.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -15.44% | +12.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -8.18% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 10.48% | -7.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVO и VICI
Текущая волатильность для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) составляет 3.78%, в то время как у VICI Properties Inc. (VICI) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что QDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVO | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 4.85% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 12.56% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.46% | 16.69% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 20.97% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 29.28% | -11.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVO и VICI
Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности VICI в 6.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 10.34% | 9.92% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.51% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% |
Часто задаваемые вопросы
QDVO and VICI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VICI has higher volatility (4.85%) compared to QDVO (3.78%). In terms of maximum drawdown, QDVO dropped -17.75% vs VICI's -60.21%.
QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDVO и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор