PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с EQQQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVO с EQQQ.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) and EQQQ.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while EQQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. QDVO is actively managed, while EQQQ.DE is passively managed. Over the past year, QDVO returned 23.86% vs 39.84% for EQQQ.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVO charges 0.56%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVO и EQQQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QDVO торгуется в USD, в то время как EQQQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQQ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у EQQQ.DE с доходностью 19.12%.

QDVO

1 день
0.40%
1 месяц
-0.87%
С начала года
7.53%
6 месяцев
7.16%
1 год
23.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQQQ.DE

1 день
-0.75%
1 месяц
4.32%
С начала года
19.12%
6 месяцев
18.52%
1 год
39.84%
3 года*
27.93%
5 лет*
17.59%
10 лет*
21.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVO и EQQQ.DE

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		7.53%20.16%11.80%
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		19.12%20.72%7.60%

Correlation

The correlation between QDVO and EQQQ.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.57

The correlation between QDVO and EQQQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG
Часто сравнивают с EQQQ.DE:
EQQQ.DE с CNDX.LEQQQ.DE с QQQEQQQ.DE с SXRV.DEEQQQ.DE с IUIT.LEQQQ.DE с EQQB.DEEQQQ.DE с EQAC.MIEQQQ.DE с SMGB.L

Доходность на риск

QDVO vs. EQQQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EQQQ.DE
Ранг доходности на риск EQQQ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c EQQQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVOEQQQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.54

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.48

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.64

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

13.47

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVO vs. EQQQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQQ.DE равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и EQQQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVOEQQQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.54

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.78

+0.54

Просадки

Сравнение просадок QDVO и EQQQ.DE

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки EQQQ.DE в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и EQQQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVOEQQQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-52.46%

+34.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-10.94%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-0.85%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-7.57%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.97%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и EQQQ.DE

Текущая волатильность для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) составляет 3.78%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что QDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVOEQQQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.51%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

11.39%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

15.69%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

20.65%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

19.95%

-2.45%

Сравнение комиссий QDVO и EQQQ.DE

QDVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии EQQQ.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и EQQQ.DE

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности EQQQ.DE в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.37%0.39%0.57%0.25%0.41%0.54%0.64%0.68%0.78%0.73%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.34%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDVO and EQQQ.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQQQ.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQQQ.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.56% for QDVO.

QDVO is categorized as Derivative Income, while EQQQ.DE is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Amplify and Invesco. Their fees differ too: 0.56% for QDVO and 0.30% for EQQQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVO и EQQQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор