PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVO с CGDV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, QDVO returned 23.86% vs 27.58% for CGDV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVO charges 0.56%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности QDVO и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 10.15%.

QDVO

1 день
0.40%
1 месяц
-0.87%
С начала года
7.53%
6 месяцев
7.16%
1 год
23.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDV

1 день
0.13%
1 месяц
1.46%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
27.58%
3 года*
24.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVO и CGDV

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		7.53%20.16%11.80%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		10.15%25.50%1.59%

Correlation

The correlation between QDVO and CGDV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.75

The correlation between QDVO and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDVO и CGDV

Секторы
QDVO
CGDV

Технологии

50.6%
34.1%

Коммуникационные услуги

16.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

12.5%
10.6%

Потребительский защитный сектор

6.3%
5.5%

Здравоохранение

4.6%
11.5%

Финансовые услуги

4.1%
6.8%

Сырьевые материалы

1.8%
2.9%

Промышленность

1.7%
13.2%

Энергетика

0.8%
3.8%

Коммунальные услуги

0.7%
2.1%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

QDVO
50.6%
CGDV
34.1%

Коммуникационные услуги

QDVO
16.8%
CGDV
8.4%

Потребительский циклический сектор

QDVO
12.5%
CGDV
10.6%

Потребительский защитный сектор

QDVO
6.3%
CGDV
5.5%

Здравоохранение

QDVO
4.6%
CGDV
11.5%

Финансовые услуги

QDVO
4.1%
CGDV
6.8%

Сырьевые материалы

QDVO
1.8%
CGDV
2.9%

Промышленность

QDVO
1.7%
CGDV
13.2%

Энергетика

QDVO
0.8%
CGDV
3.8%

Коммунальные услуги

QDVO
0.7%
CGDV
2.1%

Недвижимость

QDVO

-

CGDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

QDVO vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVOCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.34

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.20

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.84

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

13.37

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVO vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVOCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.34

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.21

+0.11

Просадки

Сравнение просадок QDVO и CGDV

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVOCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-21.82%

+4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-9.75%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-2.22%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-3.61%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.07%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и CGDV

Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что QDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVOCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.60%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.47%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

11.85%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

15.51%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

15.51%

+1.99%

Сравнение комиссий QDVO и CGDV

QDVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и CGDV

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности CGDV в 1.19%

ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.19%1.29%1.60%1.65%1.36%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.34%9.92%2.79%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDVO and CGDV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDVO has higher volatility (3.78%) compared to CGDV (3.60%). In terms of maximum drawdown, QDVO dropped -17.75% vs CGDV's -21.82%.

On 1-year performance, CGDV leads with 27.58% vs 23.86% for QDVO. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGDV has performed better with a 27.58% return vs 23.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.56% for QDVO.

QDVO has the higher dividend yield at 10.34%, compared with 1.19% for CGDV.

QDVO is categorized as Derivative Income, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Amplify and Capital Group. Their fees differ too: 0.56% for QDVO and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVO и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор